Оценка достаточности капитала, резервируемого против кредитного риска, должна учитывать, как минимум, следующие аспекты системы внутренних рейтингов кредитоспособности, агрегирование и портфельный анализ, секьюритизация и сложные кредитные производные инструменты, крупные сделки и риск концентрации портфеля [41]. [c.671]
После изучения примеров становится ясным, что риск процентной ставки возрастает с увеличением срока обращения облигации. Как известно, российские условия нескольких последних лет (прежде всего в отношении инфляционных процессов) не позволяли государству заимствовать денежные средства на длительный срок. Но последние события, которые привели к финансовому кризису банковской системы России, а также понижение кредитного рейтинга страны потребуют реструктуризации внутреннего долга. Задолженность по государственным ценным бумагам должна быть переоформлена другими обязательствами более длительного срока погашения. [c.352]
Для определения рейтинга конкурентоспособности в мировых табелях о рангах используются многофакторные векторные модели, в которых учитывается 381 показатель. Они сгруппированы в восемь агрегированных факторов внутренний экономический потенциал, внешнеэкономические связи, государственное регулирование, кредитно-финансовая система, инфраструктура, система управления, научно-технический потенциал, трудовые ресурсы. [c.293]
Финансовая либерализация и гарантии стабильных валютных курсов вызвали значительный приток иностранного капитала в страны Азии. Иностранные кредиты способствовали резкому росту банковских активов, повышая кредитный риск и риск ликвидности. Установленные в Корее ограничения на выпуск ценных бумаг корпорациями с высоким кредитным рейтингом, одновременно с государственной поддержкой крупных банков, привели к расширению внешних заимствований финансовыми институтами для кредитования корпораций. Система внутренних гарантий среди корейских конгломератов ("чеболей") подрывала банковскую кредитную политику. Для банков Таиланда, несмотря на сбалансированные в целом объемы иностранных активов и пассивов, была характерна существенная разница в сроках погашения валютных обязательств и растущий кредитный риск по незастрахованным операциям с частными заемщиками. В Малайзии введенные ограничения на внешние заимствования смогли предотвратить зависимость финансового сектора от валютного риска. Однако уязвимость сектора заметно возросла в результате операций с акциями и недвижимостью, для проведения которых активно использовались внутренние заимствования. [c.178]
Современные тенденции в банковском регулировании (повышение гибкости, точности, деформализация регулирования) обусловили необходимость изменения стандартов оценки капитала, что было сделано в 2000 г., когда Базельский комитет одобрил новую систему оценки достаточности (Базель II). Эта система была разработана с соблюдением новых стандартов в области банковского дела. Она включала различные подходы к оценке капитала (стандартизированный, внешние, внутренние рейтинги — 1KB) и акцентировала внимание регулирующих органов на необходимости более полно и точно учитывать уровень рисков кредитных организаций. [c.215]
Смотреть страницы где упоминается термин Системы внутренних кредитных рейтингов
: [c.416] [c.682]Смотреть главы в:
Энциклопедия финансового риск-менеджмента -> Системы внутренних кредитных рейтингов