Фильтрация свечей прелагает метод торговли, основанный на комбинировании свечных моделей и других популярных инструментов технического анализа. Концепция фильтрации используется и во многих других формах технического анализа, теперь ее полезность испытана и в случае свечей. [c.264]
ГЛАВА 8. ФИЛЬТРАЦИЯ СВЕЧЕЙ 265 [c.265]
В наших тестах будут использоваться три торговые системы модели свечей, индикаторы и фильтрация свечей. В каждой системе применена одна и та же методология покупки, продажи, короткой продажи и последующего ее покрытия так, что система все время находится в рынке. Хотя часто это не лучший способ торговли, он использован здесь, чтобы показать, что фильтрация свечей, как правило, оказывается эффективнее двух других систем. Кроме того, результаты торговли будут показаны таким [c.270]
Для технического анализа с использованием свечей необходима привычка, вырабатываемая только со временем. И это время потратить, скорее всего, стоит. Свечи — наиболее действенный и простой из графических методов. Комбинируя их с методами фильтрации (осцилляторами и скользящими средними), можно получить точные и своевременные сигналы об изменении тренда, и с помощью этого вовремя вступить в сделку на покупку или продажу. По меткому выражению российских дилеров, "гораздо лучше купить понизу и продать поверху, чем наоборот". Возможно, именно с помощью комбинирования свечей с другими методами Вам удастся последовать этому неординарному совету. [c.50]
Графики из японских свечей и анализ восточных моделей — ценные инструменты, позволяющие трейдеру понять динамику рынка и определить время открытия или закрытия позиции. Для меня существует две непреложных истины. Первая — привыкнув анализировать рыночные данные с помощью свечей, вы не захотите возвращаться к столбиковым графикам. Вторая — восточные модели, используемые совместно с другими техническими методиками (фильтрация) почти всегда подают более ранний сигнал, чем одиночные ценовые индикаторы. [c.311]
Ожидайте больших прорывов уровней Фибоначчи на внутридневных графиках, нежели на долгосрочных. Один единственный тик может исказить идеальную картину ценового отката. При планировании слишком сжатой сделки не рассчитывайте на 38%, 50% и 62%-ые уровни коррекции. Очень непродолжительные тенденции также придают решимость более крупным математическим величинам, влияющим на коррекцию ценового движения. Для фильтрации внутридневных шумов применяйте вместо ценовых баров японские свечи. Отслеживайте также уровни откатов Фибоначчи более длительных тенденций, которым способна следовать цена на протяжении текущей торговой сессии. В торговых тактиках всегда сохраняется приоритет рассмотрения ценового движения в более длительных временных рамках в сравнении с краткосрочными диапазонами времени. [c.367]
Анализ японских свечей, применяемый вместе с другими техническими и рыночными индикаторами, повысит эффективность вашей торговли и поможет лучше понимать происходящее на рынках. Построение графиков свечей, анализ моделей и метод фильтрации дадут вам тот инструмент, который повысит вашу торговую результативность и поможет лучше понимать рынки. [c.14]
Концепция фильтрации была разработана, чтобы помочь аналитику отсеять преждевременные модели свечей. Поскольку модели свечей сильно зависят от тренда, развивающегося на рынке, слишком длительные ценовые тренды обычно вызывают появление моделей (как и в случае большинства других технических индикаторов), подающих преждевременные сигналы. Для квалификации сигналов моделей свечей должно использоваться еще что-то. Большинство технических аналитиков для [c.264]
Индикаторы, используемые для фильтрации моделей свечей, должны быть легко доступны и просты для определения они должны работать так, чтобы давать возможность выявлять области покупки и продажи. О них [c.266]
Использование концепции фильтрации при генерировании торговых сигналов привело к 62 выигрышам и 38 проигрышам. Этот результат не так хорош, как при использовании собственно моделей свечей, [c.271]
О чем все это говорит Во-первых, при фильтрации моделей свечей индикатором, таким как %D, число сделок значительно уменьшилось. Если сравнивать с одними моделями свечей, уменьшение составило более 63%, а по сравнению со сделками, использовавшими индикатор %D, — более 54%. Во-вторых, фильтрация увеличила среднюю доходность сделки. Это увеличение составило 50% по сравнению со свечами, а по сравнению с %D доходность увеличилась более чем в 30 раз. [c.272]
Поскольку %К реагирует быстрее, чем %D, можно было бы снизить верхний порог и поднять нижний, чтобы увеличить зону фильтрации. Обычно это увеличивает число сделок. Например, изменив пороговые значения до 25 и 75, мы получим прибыль от фильтрованных свечей в 71,6% при 21 сделке и средней доходности 3,41% на сделку. Однако использование увеличенной области фильтрации ухудшило начальный пример, поскольку, хотя это и увеличило число сделок, общая прибыль не выросла. Результаты индикатора %К лишь слегка улучшились, поднявшись до 51,9%. Изменение пороговых значений до 30 и 70 увеличило количество сделок по отфильтрованным свечам до 27 при прибыли лишь в 31,5%. Эффективность индикатора в действительности снизилась до 45,6%. Это показывает, что пороговые значения 20 и 80 приводят к лучшим результатам фильтрации, не изменяя существенно результатов индикатора. [c.279]
И здесь концепция фильтрации показала себя достаточно хорошо. В то время как индикатор дал не очень хорошие результаты, результаты отфильтрованных свечей были почти в три раза лучше. [c.286]
Это тот пример, когда индикатор показал очень хорошие результаты, а отфильтрованные свечи постигла неудача. Вероятно, проблема была связана с определением области фильтрации с помощью этого индикатора. [c.287]
Должно быть вполне очевидным, что фильтрация моделей свечей с помощью популярных индикаторов — почти безотказный способ улучшения торговых результатов. Она не только приводит простую торговую систему к лучшим показателям общей прибыли, но и почти всегда позволяет снизить количество сделок. Снижение числа сделок приводит к уменьшению трансакционных затрат и значительному повышению средней доходности сделки. Фильтрация работает [c.291]
Мне хотелось бы увидеть результаты исследования, проведенного с помощью вашего программного обеспечения или еще как-либо. Уверен, что различные программы дадут различные результаты, даже если будут использоваться в точности одни и те же данные. Ведь определения, используемые каждой программой, будут разными. Все они несколько по-разному будут определять модели, и определения фильтрации тоже будут отличаться друг от друга. Таким образом, любой подобный отчет об исследовании должен бы содержать указание на ту или иную программу, а не только на саму модель. Это вопрос качества модели внутри программы, а не качества системы. В заключение я хотел бы сказать, что многое зависит не только от собственно модели свечей, но и от того, как она используется, от сочетания с другими моделями, от рыночных условий, таких как число новых максимумов или минимумов. Ведь модель свечей — всего лишь аналитический инструмент. [c.305]
Японские свечи предлагают картину краткосрочной торговли, изучая ее результаты, а не причины. Этот факт относит японские свечи к категории технического анализа. Нельзя игнорировать то, что на цены оказывают влияние психологически обусловленные эмоции инвестора страх, алчность и надежда. Общая психологическая атмосфера, царящая на торговой площадке, не может быть измерена статистически необходимо использовать какие-то формы технического анализа, чтобы оценить изменения, происходящие с психологией. Японские свечи фиксируют изменения в характере оценки стоимости инвесторами. Именно они затем отражаются в ценовых движениях. Свечи — не просто метод распознавания моделей они показывают, как взаимодействуют продавцы и покупатели. Графики японских свечей позволяют проникнуть внутрь финансовых рынков, что очень трудно сделать с помощью других графических методов. Они одинаково хорошо годятся и для акций, и для товарных рынков. Сопутствующие аналитические техники, такие как метод фильтрации свечей и графики andlePower, дадут вам новые возможности анализа и выбора моментов для совершения сделок. [c.19]
Индикатор далхорошие результаты, но концепция фильтрации не смогла показать себя лучше, чем индикатор или модели свечей. Фильтрация свечей, очевидно, не может давать лучшие результаты всегда. [c.285]
Досигнальная область используется при фильтрации моделей из японских свечей — учитываются только те модели, которые образуются в период нахождения в этой зоне стохастической линии %D. Отсюда следует, что модели разворота, появляющиеся при %D равной 55, игнорируются. Следует отметить, что фильтруются только модели разворота, поскольку именно сигналов разворота ожидает трейдер. На рисунке В.З двойные стрелки представляют отфильтрованные модели, а одинарные — обычные модели свечей. Очевидно, что отфильтрованные модели абсолютно точно указывают на вершины и основания. [c.311]
Предсигнальная область — зона фильтрации индикатора, его отпечаток пальца . У каждого индикатора свой отпечаток пальца . Если индикатор находится в покупательной предсигнальной зоне, только бычьи модели свечей будут отфильтрованы. Аналогично, если индикатор в своей продажной предсигнальной зоне, будут отфильтрованы лишь медвежьи сигналы. [c.265]
Построение графиков, ранжирование моделей свечей и тестирование фильтрации было осуществлено с использованием программного обеспечения andlePower компании N-Squared Systems. Это программное обеспечение автоматически распознает все 62 модели, упомянутые в этой книге. Простая и удобная фильтрация доступна для следующих индикаторов [c.308]
Смотреть страницы где упоминается термин Фильтрация свечей
: [c.264] [c.267] [c.120] [c.498]Смотреть главы в:
Японские свечи метод анализа акций и фьючерсов, проверенный временем -> Фильтрация свечей