Наконец, в случае подтверждения обеих гипотез следует проверить гипотезу HQ а = 0 (она соответствует модели статической регрессии). Заметим, что отвержение этой гипотезы непосредственно в модели с автокоррелированными ошибками вовсе не доказывает наличия указанных общих множителей. [c.91]
В связи с последними замечаниями, еще раз обратимся к модели линейной регрессии с автокоррелированными ошибками, образующими стационарный процесс авторегрессии первого порядка. В учебной литературе по эконометрике довольно часто делается упор на эту модель как средство преодоления проблемы автокоррелированности ошибок в рамках известных процедур Кохрейна - Оркатта или Прайса - Уинстена. Однако, как ясно из предыдущего изложения, такая модель (в нашей нумерации - модель 8) является всего лишь весьма частным случаем общей динамической модели ADL(1,1 1). В рамках этой общей модели [c.90]
Другой важный вопрос связан с устойчивостью оценок по отношению к ошибкам спецификации, т. е. к неправильно выбранной форме связи, автокоррелированности или гетеро-скедастичности отклонений, нарушениям гипотезы о нормальности возмущений и т. д. [c.423]
В ряде остатков и здесь не обнаруживается автокоррелированности, так что можно использовать для проверки гипотезы Но / = 1 обычную -статистику без коррекции стандартной ошибки ее значение равно [c.217]