Я. При наличии тренда могут появляться дивергенции высших порядков, т, е. простая дивергенция по двум пикам может давать ложный сигнал в том случае, если она направлена против тренда. [c.170]
В разделе 2.5.1 приведены схемы простых дивергенций и конкретные примеры, которые помогут обнаруживать дивергенцию на графиках цены. [c.16]
В этом приложении приведены примеры простых дивергенций. [c.17]
Смотрим двойную дивергенцию. Если она есть — прекрасно. Теперь можно не смотреть ни простую дивергенцию, ни развороты индикаторов, потому что двойная дивергенция — самый важный из всех этих элементов. В соответствующие клетки для простой дивергенции и разворотов индикаторов ставим нули. [c.52]
Если нет двойной дивергенции, смотрим, есть ли простая дивергенция. Если есть, заполняем соответствующую клетку, а в клетки для разворота индикаторов ставим нули. [c.52]
Если нет и простой дивергенции, то смотрим, есть ли развороты индикаторов, после чего заполняем соответствующие клетки. Определяем направление тренда и ставим соответствующий балл. Ставим балл для дня недели. [c.52]
Поскольку эта точка зрения основана на вере, что дивергенции между ценой и осциллятором всегда разрешаются в пользу осциллятора, цена должна бы теперь расти. В обратном случае, когда осциллятор перекуплен, возвращается к нейтральности, а затем снова попадает в зону перекупленности, в то время как сама бумага ставит новый максимум, более высокий, чем при первом проникновении осциллятора в зону перекупленности, происходит дивергенция, и цена, обычно, падает. Действительно, такое может произойти, однако, дивергенция не является причиной разворота рынка, а просто симптомом такого результата. Причиной является длительность. Количество времени, которое осциллятор проводит в зоне перекупленности или перепроданное диктует, разворачиваться ли рынку или продолжать свой тренд. [c.141]
Метод конвергенции-дивергенции. Данный осциллятор построен на разности значений двух экспоненциальных скользящих средних, как правило, это скользящие средние с периодом 12 и 26 дней, для текущей даты, где из значения 12-дневной скользящей средней вычитается значение 26-дневной скользящей средней. Полученные значения откладываются на графике в виде простой столбиковой диаграммы, часто на этом же графике строятся линии скользящих средних, разность которых исследуется, в этом случае более долгосрочная (26-дневная) показывается пунктиром. На рис. 37 линия (12,26) находится левее, а столбиками показана дивергенция. Правее расположено 9-дневное скользящее среднее. [c.74]
Интерпретация этого индикатора чрезвычайно проста. Если он изменяется в том же направлении, что и цены, то тренд подтверждается если же наблюдается дивергенция, то это сигнализирует о возможном развороте. Действительно, если цены растут, мы будем добавлять объемы к сумме когда цены убывают, мы будем вычитать объемы из суммы. Также при анализе OBV нужно использовать линии его тренда, чтобы выявить направленность изменения объемов [c.162]
Есть три класса дивергенции "быков" и "медведей" (рис. 23). Класс А показывает важные точки поворота и лучшие возможности для игры. Дивергенция класса В менее сильные, а класса С - менее важные. Истинные дивергенции отлично видно, они просто выпрыгивают из графика. Если для того, чтобы определить, есть ли дивергенция, вам нужна линейка, считайте, что ее нет. [c.85]
Второй сигнал от осцилляторов, более сильный, чем простое достижение критических областей. В самом широком смысле, дивергенция - это расхождение между какими-либо двумя или более параметрами, которые коррелируют между собой в обычном состоянии. В случае финансовых рынков это расхождение между движением осциллятора и движением цены. Иначе говоря, цена идет, например, вверх, а индикатор вниз. В большинстве случаев такое расхождение исправляется за счет цены и она тоже, с некоторым, правда, запаздыванием, идет вниз, т. е. в этом случае имеет место дивергенция вниз , но может быть и наоборот цена идет вниз, осциллятор вверх -тогда налицо дивергенция вверх . [c.163]
Дивергенция дает меньше ложных сигналов, чем простое достижение максимума/минимума индикатором, [c.170]
Смит Я придерживаюсь простых методик работы. На самом деле технический анализ можно свести к трем показателям объем торговли, цена и временной период. Все индикаторы делятся именно по такому принципу. Меня интересует главным образом дивергенция. Рассмотрим следующий пример в течение последних трех недель курс ценной бумаги колебался в переделах 95—100 долларов за акцию. Затем цена закрытия одной крупной транзакции составила 92 доллара. Именно на такую дивергенцию я и обращаю внимание. Иными словами, стараюсь придерживаться максимально простой методики анализа. [c.267]
Если заглянуть в историю достаточно далеко назад, то дивергенция покажется довольно простой для объяснения. Группы и племена сталкивались с различными проблемами, располагая при этом различными ресурсами, человеческим потенциалом и климатическими условиями. Из этого возникли различия в решении общих проблем выживания, включая различия в языке, обычаях, традициях и табу. Нет причин полагать, что решения должны быть сходными, хотя есть основания думать, что с течением времени решения должны становиться все более похожими друг на друга в связи со снижением издержек передачи информации. Однако за десять тысяч лет существования человеческой цивилизации, несмотря на огромное снижение издержек информации и вопреки выводам неоклассических моделей международной торговли о конвергенции, огромные различия между экономиками по-прежнему сохраняются. [c.119]
Есть ощущение, уважаемые товарищи Будущие Капиталисты, что очень скоро вы сможете просто наперед угадывать все, что мы собираемся рассказать, говоря о принципах интерпретации сигналов очередного индикатора. Как ни странно, нововведения в расчетах разных осцилляторов почти не приводят к изменению этих принципов — как обычно, фигурируют пересечения линий между собой или с уровнями, разворот или дивергенция. В музыке всего семь нот, но, может быть, именно этим она и интересна [c.111]
В рассмотренной ситуации мы столкнулись с изменчивостью рынка. Сего дня простая дивергенция работает-завтра нет. Тем не менее дивергенция -более сильный сигнал, чем простое достижение индикатором максимума/ минимума. При этом необходимо понимать, что дивергенция дает нам возможность оценить, насколько ненормальна данная ситуация на рынке. Чем больший порядок у дивергенции, тем реже она встречается, тем более пере-закуплен/перезапродан рынок в данный момент, тем больше вероятность того, что ситуация начнет разряжаться корректирующим движением цены (все сказанное относится как к дивергенциям вниз, так и к дивергенциям вверх). Этот принцип действителен для всех индикаторов технического анализа -чем реже мы видим данное состояние индикатора, тем более достоверный сигнал оно генерирует. Для очень осторожных трейдеров можно посоветовать ждать сигналы именно такого рода. Они будут редки, но с высокой досговерностью. Б заключение пример интересной дивергенции. На рис, 69 приведен пример исторического падения курса британского фунта осенью 1992 г., на котором Дж. Сорос заработал один нз своих миллиардов. Рассматривая ситуацию с точки зрения наличия дивергенций, мы можем найти тут целых две дивергенции. [c.168]
Осцилляторы лучше работают в ситуациях рейнджа и дерганного рынка, когда колебания цены велики, но нет выраженного тренда. В условиях тренда дивергенции также отрабач ывают, но коррекция цены может быть столь малой, что невозможно будет зафиксировать хоть какую-то прибыль. После этого простая дивергенция может переродиться в дивергенцию большего порядка. Дивергенции высших порядков обязательно отрабатывают. [c.185]
Чтобы освободится от этого экстремального значения, осциллятор должен вернуться к нейтральности, затем попытаться продемонстрировать "мягкую" или "умеренную" перекупленность или перепроданностъ в течение шести (или меньше) последовательных ценовых баров. В совокупности с предложенной техникой входа (обсуждается далее), концепция длительности дает трейдеру реальные рыночные преимущества. Как отмечалось ранее, длительность более полно объясняет рыночное поведение в ожидаемых точках разворота, чем анализ дивергенции, которая есть простое проявление длительности. [c.144]
На рэнджевых рынках, большинство осцилляторов перекупленности и перепроданности определяют точки разворота. Однако, на трендовых рынках также появляются преждевременные сигналы о перекупленности или перепроданности. Большинство обычных рыночных измерителей справляются с этим, применяя анализ дивергенции, или последовательно сравнивают нижние ценовые движения с совпадающим значением осциллятора на ожидаемом дне и верхние ценовые подвижки с согласованным значением индикатора на возможной вершине. Этот тип анализа полезен, но ошибочен. Длительность - вот правдивый сигнал рыночного разворота и когда он происходит в ситуации дивергенции, это простое совпадение. [c.148]
Рисунок 7-19 показывает ту же самую Японскую Йену на 15-минутном графике, содержащем 102 бара между точками "X" и "Y". Но здесь есть две важные вещи, которые нельзя не заметить на этом графике. Во-первых, MA D пересек нулевую линию в точке "R", сообщая нам, что минимальные требования для волны 4 были выполнены. Таким образом, в начале торгового дня 9 июня, мы могли начать искать хорошее место для размещения длинной торговой позиции. Во-вторых, этот график представляет жизненно важную информацию о том, что происходит между точками "р" и "Q". Это - дивергенция (цена идет выше, а осциллятор - нет), но к нулю осциллятор не вернулся. Этот факт указывает на то, что точка "Р" является окончанием волны 3 меньшего уровня, входящей в волну 3 большего периода, а точка "Q" - окончанием волны 5 меньшего уровня для большой волны 3. Такое знание спасет вас от частых ошибок, которые допускают многие последователи волн Эллиота подсчет волны 3 меньшего уровня на конце волны 3 большего периода, как полного завершения волны 3, а волны 5 волны 3 большего периода, как просто волны 5 большего уровня. [c.102]
Самый популярный из подобного рода осцилляторов построен на разнице двух экспоненциальных скользящих средних. Этот метод называют Конвергенцией-Дивергенцией (рис. 7.9) авторство принадлежит Джеральду Эппелю. Стандартное применение — использование 12 и 26-дневных скользящих. В случае, когда изображаются обе линии, часто более долгосрочная (26-дневная) кривая показывается пунктиром. Другой вариант — изображение разности в виде простой столбиковой диаграммы. Оба эти метода дают хорошие результаты при использовании принципов, подробно изложенных в предыдущем разделе. [c.121]
Часто технические аналитики используют одни методы технического анализа применительно к результатам, полученным при помощи других технических методов. Можно привести несколько таких примеров скользящие средние от спрэдов, индексы RSI от индексов RSI. Технический аналитик Джеральд Аппель взял простой график отклонений (осциллятор), который отражает расстояние между двумя скользящими средними, и наложил на него скользящую среднюю полученного результата. Данный метод получил название Конвергенция-Дивергенция Скользящей Средней (MA D), поскольку он измеряет, как меня- [c.252]
Следует обратить внимание, что в приведенном на рис. 72 примере мы видим все виды сигналов от MA D. Б точке I, соответствующей максимуму цены А, значение индикатора достигло очень большой абсолютной величины, и это привело к небольшой коррекции после точки А. В точке 2 образовалась простая двухпиковая дивергенция (пики цены А-Б и пики индикатора 1-2), что привело к более сильному движению цены вниз после точки Б. И, наконец, тройная дивергенция, в результате которой-мощная коррекция вниз после точки В, [c.182]
Вообще, дивергенции на индикаторах, в вычислении которых используется объем таким же образом, как и в OBV (суммирование объемов за период с присвоением знака в зависимости от того, росла или падала цена за данный период), отличаются от дивергенций в случае простых осцилляторов. В случае последних существуют критические значения осцилляторов, и дивергеи-ция считается более надежной, если первый пик осциллятора при дивергенции попадает в эти критические области. [c.188]
В завершение этого параграфа сделаем еще несколько необходимых замечаний. Во первых, когда трейдер совершает операции на валютном рынке, он не только рассматривает графики цен и читает экономические новости. В его распоряжении есть еще и мощный математический аппарат, являющийся частью современных пакетов технического анализа. За последние два десятилетия аналитиками разработано много простых и сильных математических инструментов, которые позволяют извлечь из графиков очень полезную информацию, скрытую от взгляда поверхностного наблюдателя. С помощью таких инструментов (их принято называть индикаторами технического анализа) трейдер получает чрезвычайно полезные дополнительные ориентиры для принятия решений На рисунке 3.13 представлен график швейцарского франка с несколькими техническими индикаторами, пользующимися наибольшей популярностью у трейдеров (MA D, RSI, Sto hasti k). На графике индикатора RSI показана прямыми линиями "дивергенция", то есть такая конфигурация, когда график цены поднялся на новый более высокий максимум, а график индикатора показал новый максимум, заметно ниже предыдущего. Дивергенция считается надежным сигналом разворота рынка, что и подтвердилось в данном случае после этого сигнала трафик валюты прекратил ход вверх и начал откат назад. Такие индикаторы и различные порождаемые ими сигналы намного увеличивают возможности трейдера по анализу графиков и отысканию удобных моментов для надежных операций. [c.86]
Рассмотрим возникновение дивергенции на примере самого простого из осцилляторов. Осциллятор (pri e os illator, Os ) есть разность двух скользящих средних с разными окнами усреднения [c.42]
Правила для короткой позиции гласят, что выходить следует в случае, когда цена закрытия текущего дня выше 16-дневного ЭСС и 22-дневного простого скользящего среднего цен закрытия, а индикатор конвергенции/ дивергенции скользящихсредних (MA D) падает. Данный MA D использует ЭСС с периодом 6 дней для быстрого компонента и ЭСС с периодом [c.371]
Нами были рассмотрены простые торговые системы на основе сигналов дивергенции с такими осцилляторами как RSI, STO H и Williams %R. На основе полученных данных сделаны выводы о возможности использования дивергенции при торговле валютой, о вероятности предсказания смены рыночных трендов и величины самих трендов, о возможной прибыльности от подобных финансовых операций. [c.159]
Смотреть страницы где упоминается термин Простая дивергенция
: [c.17] [c.74] [c.167]Смотреть главы в:
Внутридневная торговая система 5 баллов за успех -> Простая дивергенция