Составляется матрица потерь , в которой различные обсуждаемые позиции образуют строки, а подлежащие согласованию обоснования образуют столбцы. (Для дискуссии о смертной казни такая матрица представлена в виде табл. 2.1.) [c.50]
Развитием критерия М. является критерий минимаксных потерь ("критерий Сэвиджа", правило наименьшего риска). В соответствии с этим правилом для каждого столбца платежной матрицы рассчитывается разность между значением строки и максимальным значением ("риск") платежная матрица преобразуется в матрицу потерь. К ней применяется минимаксный критерий выбору подлежит стратегия, которая минимизирует наибольший риск. [c.198]
Материальные системы 323 Материальные услуги 373 Матрица 187 Матрица выигрышей 188 Матрица игры 188 Матрица квадратичной формы 140 Матрица МОБ 189 Матрица назначений 101 Матрица оценок 101 Матрица переходных вероятностей 189 Матрица потерь 189, 198 Матрица системы линейных уравнений [c.473]
Модель планирования поставок является в определенном смысле игровой. В качестве первого игрока выступает Союзглавснабсбыт. Стратегиями его являются принимаемые им решения — различные варианты схем длительных прикреплений. Под вторым игроком понимается природа , что означает возможность реализации любого столбца матрицы потерь, вопросы формирования которой рассматриваются ниже. Реализация лю- [c.107]
Матрица потерь, определенная по формуле (1), не полностью отражает предпочтительность схемы прикреплений и нуждается в корректировке. Наряду с отклонениями от процента поставок расчетного набора, реализация каждого набора связана с различной предпочтительностью схемы прикреплений. Так, для набора III наиболее предпочтительной с этой точки зрения является схема В (75%), следующая по предпочтительности — схема С (74 %) и затем — схема А (71 %). [c.109]
Поскольку влияние этих двух составляющих на элементы матрицы потерь Q различно, они учитываются с различными весовыми коэффициентами. В общем виде tj может быть определено следующим образом [c.110]
Надежность и устойчивость схемы прикреплений характеризуется величинами аи. Поскольку надежность и устойчивость в значительной мере определяют предпочтительность схемы прикреплений, величине a j придается определяющее значение и L принимается равным 2/3. Полученная в результате расчетов матрица потерь tj представлена в табл. 3. Она вы- [c.110]
Если конфликтная ситуация и после этих мер не была разрешена, то каждая из сторон должна приступить к составлению матрицы потерь и приобретений в обстоятельствах, когда конфликт сохранится и в случае, если он прекращен. Неизбежность потерь должна быть взаимосогласована и ясно осознана. Процедура составления матрицы потерь и приобретений является эффективным способом разрешения конфликтных ситуаций. На основе ее противоборствующие стороны, как правило, принимают взаимосогласованные решения. [c.258]
По приведенным выражениям можно получить члены первого столбца матрицы потерь при 1 = 1750 руб./чел. [c.219]
Общими выражениями для всех членов матрицы потерь являются [c.219]
Целевые функции первый вариант — отношение суммы максимальных элементов матрицы эффекта к сумме соответствующих элементов матрицы потерь. [c.220]
Второй вариант — нахождение суммы минимальных элементов матрицы потерь, заключенных в кружки, и определение отношения к полученной сумме суммы соответствующих элементов матрицы эффекта [c.220]
Если вместо матрицы полезности в качестве основы решения применяется матрица убытков (или матрица потерь ), то правило максимина превращается в правило минимакса, так как ищется альтернатива действия, которая реализовала бы минимум максимально возможных потерь. [c.183]
Выбор оптимального рискового решения по критерию Сэвиджа на основе матрицы потерь" [c.174]
Для иллюстрации выбора по критерию Сэвиджа воспользуемся приведенным выше примером (в частности, матрицей потерь, представленной в табл. 5.3). [c.88]
Используя полученную на предыдущем этапе матрицу потерь (или, как еще говорят, матрицу сожалений), производится выбор стратегии с наименьшим показателем риска [c.108]
Таким образом, матрица потерь будет иметь следующий вид (табл. 6.6). [c.108]
На основании матрицы потерь (табл. 6.6) можно определить максимальные потери по каждой альтернативе. Для этого применим правило [c.109]
Среди M(R) выбирают минимальное значение, если, как в рассматриваемом случае, матрица возможных результатов представлена матрицей потерь (или максимальное, во всех других ситуациях), которое и будет соответствовать оптимальной стратегии [c.310]
Если матрица возможных результатов -,- представляет собой матрицу потерь (затрат), то элементы матрицы рисков ,- следует определять по формуле [c.321]
Третий вид органов контроля применяется на самых нижних уровнях организации. Система контроля включает отчеты о доходах и потерях на уровне отделения с использованием детализированных бюджетных матриц и процедур отчетности. [c.425]
В зависимости от изменения конъюнктуры рынка в связи с имеющимися возможностями сбыта рассчитаны варианты среднегодовой прибыли, которые представлены в виде матрицы платежеспособности с учетом ожидаемого значения потерь, связанных с хранением нереализованной продукции, как следствия неиспользованных возможностей, нерационального распределения инвестиций и снижения оборачиваемости оборотных средств (табл. 11.7). [c.334]
Организационная структура может в различной степени согласовываться с технологическим построением процесса. Дисбаланс между технологическими требованиями и организационным построением отражается особым свойством организационно-технологическая напряженность . Мера интенсивности этого свойства должна оценить потери, связанные с разбиением системы на организационно-самостоятельные ячейки. При построении оценочной матрицы организационно-технологической напряженности будем руководствоваться следующими двумя положениями [c.13]
Как мы уже знаем (см. главу 2), добавление рыночных систем увеличивает среднее геометрическое по портфелю в целом. Однако возникает проблема каждая следующая рыночная система вносит все меньший и меньший вклад в среднее геометрическое и все больше ухудшает его, понижая эффективность из-за одновременных, а не последовательных результатов. Поэтому не следует торговать слишком большим числом рыночных систем. Более того, реальное применение теоретически оптимальных портфелей осложняется из-за залоговых требований. Другими словами, вам лучше торговать 3 рыночными системами при полном оптимальном f, чем 300 рыночными системами при значительно пониженных уровнях, согласно уравнению (8.08). Скорее всего вы придете к выводу, что оптимальное число рыночных систем для торговли должно быть невелико. Особенно это обстоятельство важно, когда у вас много ордеров к исполнению и увеличивается вероятность ошибок. Если одна или несколько рыночных систем в портфеле имеют оптимальные веса больше единицы, может возникнуть еще одна проблема. Рассмотрим рыночную систему с оптимальным f=0,8 и наибольшим проигрышем, составляющим 4000 долларов. Для этой рыночной системы f = 5000 долларов. Давайте предположим, что оптимальный вес данного компонента в портфеле равен 1,25, поэтому вы будете торговать одной единицей компонента на каждые 4000 долларов ( 5000/1,25) баланса счета. Как только компонент столкнется с наибольшим проигрышем, весь активный баланс на счете будет обнулен, если прибылей в других рыночных системах не хватит для сохранения активного баланса. Рассмотренная проблема наиболее актуальна для систем, которые редко генерируют сделки. Если бы у нас были две рыночные системы с отрицательной корреляцией и положительным ожиданием, необходимо было бы открывать бесконечное количество контрактов на рынке. Когда один из компонентов проигрывает, другой выигрывает равную или большую сумму. Таким образом, мы получаем прибыль в каждой игре, однако только в том случае, когда рыночные системы ведут игру одновременно. Рассматриваемая же торговля аналогична гипотетической ситуации, когда один из компонентов в игре не активен, но используется другая рыночная система с бесконечным числом контрактов. Проигрыш может быть катастрофическим. Проблему можно решить следующим образом разделите единицу на наибольший вес компонента портфеля и используйте полученное значение в качестве верхней границы активного баланса, если оно меньше, чем значение, найденное из уравнения (8.08). В таком случае, если в будущем произойдет проигрыш той же величины, что и наибольший проигрыш (на основе которого рассчитано f), мы не потеряем все деньги. Например, наибольший вес компонента в нашем портфеле составляет 1,25. Если значение из уравнения (8.08) будет больше 1 / 1,25 = 0,8, следует использовать 0,8 в качестве верхней границы для доли активного баланса. Если первоначальная доля активного баланса небольшая, вышеописанная проблема может и не возникнуть, однако более агрессивному трейдеру следует всегда принимать ее во внимание. Альтернативное решение состоит в введении дополнительных ограничений в матрице портфеля (например, для каждой рыночной системы можно ограничить максимальные веса единицей и ввести дополнительные ограничения по залоговым средствам). Подобные дополнительные ограничения [c.241]
Матрицу можно также использовать для получения качественного представления о продуктовом портфеле других компаний. Некоторые знания о положении на рынке конкурентов, их производственных возможностях и НИ-ОКР в любом случае являются предварительными условиями для выставления оценок собственной компании в определенном секторе бизнеса. Матричный анализ очень продуктивен при представлении этой информации и определении наиболее перспективных областей деятельности. Когда эти матрицы для конкурентов уже созданы исходя из предположения, что конкуренты будут основываться в своих решениях по инвестированию на той же самой логике, можно сделать вывод об их вероятных будущих шагах. Например, матричный анализ будет определять точки, в которых производственные возможности конкурента слабее его положения на рынке, а следовательно, анализ покажет, что конкурент, вероятно, должен потерять долю на рынке, если он не усилит свою позицию за счет дальнейших инвестиций в производство. Наоборот, матрица также покажет, где производственные возможности конкурента больше и где он должен стремиться к увеличению рыночной доли. [c.597]
Из-за потери 10000 руб. возникает представленная в табл. 2.7 матрица полезности. Теперь для значений ожидаемой полезности обеих альтернатив верно [c.64]
А, Л от времени. В общем случае матрицы Л, S, С, D, A z B z могут зависеть также от R. Зависимость Q (К) учитывает, что при сильных нарушениях природной среды она может потерять способность к самовосстановлению. [c.172]
Пусть а есть п х 1 вектор, А есть п х п матрица и В — п х га матрица. Выражение а х называется линейной формой по ж, выражение х Ах называется квадратичной формой по ж, а выражение х By — билинейной формой по х и у. В квадратичных формах без потери общности можно считать матрицу А симметрической, поскольку в противном случае А можно заменить на (А + А /2 [c.26]
Суммарные потери в сетях используются при планировании ввода мощности при выборе единичной мощности агрегатов, а прирост потерь— при выборе уровней производства электроэнергии на каждой гидро- и тепловой станциях. Эти потери рассчитывались на ЭВМ типа IBM-704 в 1958—1966 г. и IBM-360 в 1967 г. по формулам, которые включают матрицу коэффициентов потерь. Значения потерь в сетях при экономическом обеспечении ввода мощности иллюстрируются следующей таблицей. [c.159]
В зависимости от изменений рыночной конъюнктуры в связи с имеющимися возможностями реализации рассчитаны варианты среднегодовой прибыли, которые представлены в виде матрицы платежеспособного спроса (табл. 2.4), с учетом ожидаемого значения потерь в случае неудачного исхода, связанных, например, с хранением нереализованной продукции, как следствия неиспользованных возможностей, нерационального распределения инвес- [c.77]
Перейдем к определению потерь из-за снижения объемов производства по причине простоя рабочих мест. Для этого построим матрицу (табл. 8.8) элементов Д/ с той же размерностью. Элементы этой матрицы определяются с помощью табл. 8.5 и 8.6. Элементы 5,/табл. 8.6 - это загрузка оборудования р при конкретных значениях / и j. Поэтому справедливо следующее соотношение [c.308]
Особо следует акцентировать внимание на так называемом ресурсном подходе к выбору первоочередных задач автоматизации управления. Этот подход к определению экономической эффективности автоматизации управления обеспечивает целевую характеристику понятия решение задачи АСУ путем установления конкретных значений повышения эффективности использования производственных ресурсов. Его суть заключается в определении в стоимостном выражении экономии производственных ресурсов (материалов, трудовых ресурсов, оборудования), полученной за счет автоматизации решения конкретной задачи. Для этого на основе анализа использования производственных ресурсов в базовых условиях и анализа влияния каждой из внедряемых задач АСУ на уменьшение потерь ресурсов строится результирующая таблица (матрица) задачи-резервы , с помощью которой определяется возможность дополнительного выпуска продукции. Сумма по каждой строке матрицы в стоимостном выражении показывает экономию производственных ресурсов, получаемую за счет автоматизации решения задачи и принимаемую за основу выбора первоочередных задач АСУ. [c.75]
В зависимости от изменений рыночной конъюнктуры в связи с имеющимися возможностями реализации рассчитаны варианты среднегодовой прибыли, которые представлены в виде матрицы платежеспособного спроса, с учетом ожидаемого значения потерь в случае неудачного исхода, связанных, например, с хранением нереализованной продукции, как следствия неиспользованных возможностей, нерационального распределения инвестиций, снижения оборачиваемости оборотных средств, порчей либо другими причинами (табл. 3.1). Значения табл. 3.1 могут определяться экспертным путем. [c.70]
Количественной оценкой дальнодействия системы связей является матрица потерь, связанная с реализацией на практике вместо расчетного 8 наборов значений ресурсов и потребности, которые в значительной мере отвечают будущим изменениям в планируемом периоде. [c.108]
На стадии зрелости рынок стаьовится более концентрированным и дифференциация продукта существенно снижается. Для компаний с высокой силой бизнеса важно на этом этапе сохранить рыночную долю и пожинать (собирать) прибыль от кривой опыта, таким образом происходит сосредоточение на снижении издержек. Для тех компаний, которые имеют среднюю силу, единственный путь - это увеличение доли через поглощение более мелких компаний, или в качестве альтернативной стратегии компания может искать пути постепенного оттягивания сил с рынка путем блокирования новых вложений и общего "бегства" бизнеса. На матрице эта стратегия обозначена как "выборочно сжиматься". Для тех компаний, которые нашли себя в категории с низкими силами бизнеса, предпочтительно выйти из отрасли, стараясь минимизировать потери. [c.32]
Естественно, что хозяйственная стратегия M I является в общем-то нетипичной для большинства американских фирм, более озабоченных обеспечением краткосрочной прибыли и поквартальным улучшением своих дел, чем заботой о процветании в будущем. Обычно подобная стратегия в современном бизнесе оборачивается потерей конкурентоспособности и банкротством. В принципе в условиях стабильной хозяйственной среды можно было бы при разработке системы финансовой отчетности ограничиться тремя столбцами матрицы Мобли. Но стабильность — это именно та вещь, которая является наиболее дефицитной в современном мире. Поэтому столь много внимания следует уделять последнему элементу матрицы Мобли — кассовому отчету, позволяющему сформировать динамическую систему финансовой отчетности фирмы. [c.224]
Полезность выступает в качестве приведенного показателя, обобщенно выражающего потери ил ценности приведены к одной шкале. Для определенного события она будет соответствовать какой-т Причем шкала полезности определяется логикой руководителя, его выводами и предпочтительно зависит выбираемый критерий оценки решения. Предварительно строится матрица (таблица) решени рассуждений. [c.134]
На основании структурных матриц (1.12). .. (1.14) можно составить аналогичные матрицы для отдельных показателей электрических нагрузок, электрических потерь или технико-экономических показателей отдельных электроприемников (эксплутационные затраты, затраты на сооружение и т.п.). [c.35]
Для решения игры применим приближенный метод Брауна. В результате решения по этому методу определяется оптимальная стратегия игры — схема А с частотой 0,4 схема В с частотой —0,4 и схема С с частотой 0,2. Цена игры для матрицы, представленной в табл. 4, находится в интервале 10,6—12,8. Возвращаясь к исходной матрице (табл. 3), вычисляем, что цена игры определяется интервалом 5,3—7,5. Это означает, что использование оптимальной смешанной стратегии позволит при случайном характере изменений состояний природы не выйти за пределы потерь (на каждые 100т продукции), определенных ценой игры. Оптимальная стратегия игры дает возможность определить также рациональную систему длительных связей. [c.111]
Основная цель диагноза структуры управления состоит в установлении причин снижения ее эффективности, возникновения противоречий, экономических потерь, снижения качества управленческой деятельности. Эта цель соответствует смыслу понятия диагностика , заимствованному из медицины. Диагноз может установить причины организационных дефектов, их происхождение, источники болезней управленческого аппарата. Диагноз может определить состояние, в котором находится структура в данный момент времени. Наконец, он может определить состояние структуры в некоторый момент в будущем — прогноз будущего состояния. Это достигается путем моделирования, прогнозирования Результаты диагноза структуры управления целесообразно оформить в виде аналитико-диагно-стической матрицы, образец которой приводится в табл. 9.3. [c.188]