Фискальная политика 37, 342, 376 Фишера "идеальный индекс" 124 Фишера индекс 376 Фишера уравнение 376 Фишера эффект 377 Фонд накопления 83, 377 Фонд накопления в национальном доходе [c.494]
Кроме того, необходимо использовать такое функциональное выражение которое статистически приемлемо при оценке существенности. Поскольку теория разработки нормативов удельной фондоемкости (УФ) изготовления единицы конкретных видов продукции отсутствует, определение формы связи производится на основе анализа механизма образования удельной фондоемкости и эмпирически, путем подбора и построения ряда функций и оценки их адекватности с помощью различных критериев. При этом, по возможности, учитывается опыт аналогичных исследований (например, по трудовым затратам на выпуск единицы продукции). Адекватность парных моделей реальному процессу формирования удельной фондоемкости может быть оценена с помощью критерия Фишера, индекса корреляции и остаточной дисперсии. Наилучшей формой связи признается та, при которой для значимой парной модели наблюдаются наименьшая остаточная дисперсия и наибольший индекс корреляции. Для выявления формы связи посредством парных корреляций весьма удобным и наглядным является графоаналитический метод. [c.525]
Номинальный обменный курс Государственные расходы Естественный темп роста Гарантированный темп роста Валовой национальный продукт Ставка процента (номинальная) Инвестиции Валовые инвестиции Чистые инвестиции Индекс Фишера Индекс Ласпейреса Индекс Пааше [c.828]
Показатели и методы изучения динамики цен. Виды индексов цен. Особенности расчета индекса средних цен. Агрегатная форма индекса цен, различные формулы расчета (Ласпейреса, Пааше, Эджворта-Маршалла, Фишера). Особенности статистического изучения цен на продукцию массового (общественного) питания. [c.145]
При расчете фондовых индексов используются агрегатные индексы, рассчитываемые на базе формул Ласпейреса, Пааше и Фишера, на основе способа взвешенной капитализации, при котором цены акций взвешиваются по объему их присутствия на рынке. [c.365]
Идеальный индекс Ирвине Фишера [c.559]
Индекс представляет среднюю геометрическую невзвешенную произведения индексов Ласпейреса и Пааше и дает значение, лежащее между значениями индексов Пааше и Ласпейреса. Предложен американским экономистом Ирвином Фишером. Взгляды И.Фишера обобщены в работе Построение индексов (1927). В настоящее время индекс Фишера широко применяется в международных сопоставлениях ВВП [c.559]
Индекс Ласпейреса также может быть использован при определении ППС по структуре потребления другой страны. В международной статистической практике исчисляют ППС двумя способами, а затем определяют среднюю по формуле геометрической (результаты перемножаются и извлекается корень второй степени). Исчисленный так ППС называют ППС по формуле И. Фишера. [c.646]
В международных сопоставлениях официально применяется индекс Фишера как средняя геометрическая двух вышеуказанных индексов, т.е. [c.725]
Индекс Фишера обеспечивает наилучшим образом инвариантность результатов парных сравнений, кроме того, является частным случаем более сложных методов исчисления ППС (например, метода ЭКШ). [c.725]
Как было показано, в построении индексов возникает много дискуссионных вопросов. Индексы считаются построенными правильно, если они удовлетворяют ряду тестов. Эти тесты были сформулированы американским статистиком И. Фишером (1867 - 1947). Основные тесты таковы [c.386]
В этот же тест Фишер вводил условие круговой сходимости, которое гласит если условия начального и конечного моментов времени совпадают по уровням цен и объемов товаров, то произведение индексов цен и объемов товаров за все подпериоды должно быть равно единице. [c.388]
Фишер И. Построение индексов / Пер. с англ. - М. Изд-во ЦСУ СССР, 1928. [c.432]
Ирвинг Фишер (1867—1947) — американский экономист, его основные работы связаны с анализом денежного обращения и теорией индексов. Он считал, что данные бухгалтерского учета необходимы для поддержания равновесия хозяйственного механизма предприятия, что достигается исчислением прибыли и оценкой его финансового состояния. При этом отчет о финансовом состоянии — причина, а баланс — его следствие. Все объекты счетоводства должны быть выражены в единицах покупательной силы, что достигается использованием индексов цен. Актив баланса — это капитал предприятия, и его величина определяется не тем, сколько было в него вложено, а тем, сколько он может принести прибыли. Налог следует брать только с прибыли, налог на имущество означает растрату производительных сил. [c.377]
Несмотря на недостатки методов Ласпейреса и Пааше, полученные таким образом индексы остаются наиболее популярными. И действительно, индекс Ласпейреса используется обычно из-за своей простоты. Однако так как указанные методы имеют свои недостатки, о чем мы уже говорили ранее, существует еще ряд альтернативных методов вычисления индексов. В этих методах попытались соединить преимущества методов Ласпейреса и Пааше, и обычно в их основе лежит нечто среднее этих двух индексов. В данном разделе мы рассмотрим индексы Маршалла-Эджуорта и Фишера. [c.171]
В качестве альтернативы этому индексу имеется идеальный индекс Фишера, который учитывает производное индексов Ласпейреса и Пааше [c.172]
Идеальныи индекс Фишера = 1UU [c.173]
Как видно из полученных результатов, индексы Маршалла-Эджуорта и Фишера имеют значения в промежутке между значениями индексов Ласпейреса и Фишера. Эти значения показывают, что если взять всех работников в целом, за период с 1997 по 1998 г. заработная плата практически не изменилась. [c.173]
Идеальный индекс Фишера 172 [c.419]
Так, например, индекс Фишера, который называют идеальной формулой, вычисляется как средняя геометрическая из индексов Ласпейреса и Пааше [c.311]
Годы Агрегатные индексы цен Фишера, в % Соотношения индексов цен Фишера [c.326]
При расчете индекса Фишера применена единая система весов индекса розничных цен в государственной торговле — /, /0, индекса закупочных — /2/0 и индекса цен крестьянского рынка — /,3/0. В качестве общей системы весов приняты оценки оборота на свободном рынке. [c.327]
И. Фишер путем исчерпывающих расчетных проверок отсортировал все мыслимые комбинации индексов и выбрал тот, оказавшийся единственным вариантом, который отвечал требованиям обоих тестов и который позднее был назван идеальным индексом. [c.328]
Многократно подвергнутый критике в отечественной литературе, подчас вовсе необоснованно [91, 92], зачисленный в теоретический арсенал экономистов-вредителей , таких как Н.Д. Кондратьев [96], Н.С. Четвериков, индекс И. Фишера широко использовался до 1927 г. в практических расчетах Конъюнктурного института народного комиссариата финансов и ЦСУ СССР для исчисления индексов покупных и продажных цен разного уровня в государственной, кооперативной и частной торговле. За рубежом указанные индексы десятилетиями применяются в теории предельной полезности, количественной теории денег, при подсчетах стоимости потребительских корзин и бюджетной динамики потребителей. [c.328]
Фишер Ире, Построение индексов. М., 1928, с. 58—57. [c.389]
Простейший взгляд на отношение инвесторов к инфляции состоит в том, что их интересуют реальные, а не номинальные доходы и что одного лишь индекса цен достаточно для характеристики разницы между ними. Глядя в будущее, инвесторы не знают, каковы будут уровень инфляции и номинальный доход от инвестиции. Однако в обоих случаях они имеют некоторые оценки относительно того, чему могут оказаться равны эти ожидаемые величины, обозначаемые как EIR (ожидаемая ставка инфляции) и ENR (ожидаемая номинальная ставка дохода) соответственно. Поэтому в модели Фишера ERR (ожидаемую реальную ставку дохода от инвестиции) можно приближенно оценить так [c.358]
Оцените качество модели, определив ошибку аппроксимации, индекс корреляции и F-критерий Фишера. [c.32]
Результаты подобных расчетов могут значительно отличаться. Один из методов получения единого результата состоит в построении средней геометрической из двух территориальных индексов физического объема продукции (формула Фишера) [c.222]
Индекс детерминации используется для проверки существенности в целом уравнения нелинейной регрессии по F-критерию Фишера [c.85]
Ершов Э.Б. Индексы цен и количеств Фишера и Монтгомери как индексы [c.142]
Индексы Ласпейреса, Пааше и Фишера [c.435]
Оба рассмотренных индекса имеют недостаток в них не учитываются изменения номенклатуры потребительских товаров, а значит, не отражаются сдвиги в товарных корзинах потребителей. Если индекс Ласпейреса несколько завышает рост цен, то индекс Пааше его занижает. Чтобы точнее отразить с помощью ценовых индексов динамику цен и соответственно динамику стоимости жизни (реальные затраты потребителей на приобретение определенных наборов товаров и услуг), используют индекс Фишера [c.436]
Индекс Фишера представляет собой геометрическую среднюю из индекса Ласпейреса и индекса Пааше. Этот индекс в известной мере усредняет показатели, тем самым нивелирует недостатки того и другого индекса. [c.436]
Для чего нужны индексы цен Как подсчитываются индексы Ласпейреса, Пааше и Фишера [c.446]
Индексы считаются построенными правильно, если они удоштетворяют ряд тестов, которые были сформулированы американским статистиком И. Фишеро (1867—1947 гг.). Основных тестов (свойств индексов) три тест обратимости ю времени, тест обратимости по факторам и тест кружного испытания. Условные обозначения используются только для этой главы. [c.416]
Для учета и характеристики темпов инфляции в нашей стране традиционно используется именно агрегатный индекс цен в представлении (8.3), известный как индекс Пааше. В теории индексов разработаны и другие варианты исчисления индекса цен, из которых наибольшую известность получили индексы Карли, Маршалла, Ласпейреса, Фишера. [c.235]
Формула Фишера — так называемая идеальная формула предполагает расчет фондового индекса с использованием среднегеометрической из индексов, рассчитанных на базе формул Ласпей-ресе и Пааше. [c.366]
Большинство индексов акций, использующих формулы Ласпей-реса, Пааше или Фишера, являются индексами, отражающими капитализированный доход, т.е. доход, полученный на разнице цен покупки и продажи акций. [c.366]
Используя данные нижеприведенной таблицы, определите значение капитализационного индекса тремя способами на базе формул Пааше, Ласпейреса и Фишера. Значение индекса в базисном периоде составило 10 = 100. [c.377]
Агрегирование первичных групп по каждой категории расходов до уровня ВВП осуществляется либо транзитивными, либо нетранзитивными ППС. Процедура ЭКШ используется для получения транзитивных ППС на различных уровнях агрегирования. Она позволяет рассчитать для пары стран прямой двухсторонний паритет Фишера, а также косвенные паритеты для других стран, основанные на двухсторонних паритетах Фишера. Транзитивный паритет ЭКШ между странами h и у выражается как невзвешенная средняя геометрическая всех косвенных индексов Фишера, которые рассчитываются для данной пары стран через прямые индексы Фишера других пар стран. [c.725]
Контроль за изменением цен на отдельные виды товаров, а также на потребительские товары в целом осуществляется с помощью индексов цен. Существует два основных вида индекса цен частный, или индивидуальный, (ip) и общий, или агрегатный, (1р). Именно последний используется для характеристики инфляции. В статистике разработано несколько алгоритмов расчета агрегатного индекса цен, различающихся системой весовых коэффициентов в формуле расчета. Наибольшую известность получили индексы Карли, Маршалла, Пааше, Ласпейреса, Фишера. В нашей стране традиционно используется индекс Пааше, предусматривающий взвешивание цен по весам отчетного периода, в качестве которых выступают объемы реализованных товаров в натуральных измерителях [c.495]
Агрегатные индексы цен, приведенные в табл. 14.3, на основные виды овощей рассчитаны по формуле И. Фишера так называемого идеального индекса — Jff0, составленного по форме простейшей средней геометрической величины двух индексов Пааше (J( 0) и Ласпейраса (J( 0) следующего вида [c.325]
Формула идеального индекса была выведена независимо друг от друга Боули, Пигу, Уошем, Юнгом и Фишером. [c.328]
В книге М. и П. Иоффе Проблемы учета производительности труда 10 нашему методу брошен упрек в том, что он не обеспечивает так называемой обратимости факторов в нашем индексе производительности. Это утверждение страдает, однако, одним недостатком. Оно игнорирует качественно совершенно отличпуго природу нашего индекса от тех индексов цеп, к которым предъявляется обычно такое требование. Когда Ирвинг Фишер анализирует формулы своих индексов цен и меланхолически констатирует, что требованию обратимости индексов ни одна из всех приведенных нами до сих пор 28 формул не удовлетворяет , то его взор невольно обращается в сторону так называемых индексов общей совокупной, или агрегатной, стоимости , которые в отличие от всех других, столь часто уводящих нас в трясину индексов едины, несомненны и бесспорны ". Под этим именем Фишер разумеет индекс изменения общей смоимостя не меняющего свою структуру агрегата товаров. Предложенный нами метод тоже в сущности учитывает трудовую стоимость определенного агрегата товаров и с этой точки зрения стоит особняком от других. [c.389]
Крах наступил не сразу. Но когда Бэбсон предсказывал падение на 60—80 пунктов в своей знаменитой речи 5 сентября 1929 года, рынок в первый раз отреагировал на предупреждения. Промышленный Индекс Доу-Джонса упал на 10 пунктов в тот же день, и вскоре Бэбсон упомянул о приближении "резкого падения цен". Спустя несколько дней покупатели снова вернулись в рынок, поддерживаемые положительными заключениями профессора Ирвинга Фишера из Йельского университета "Даже в настоящий момент при высоком рынке цены еще не обрели своей истинной стоимости". Многие газеты также опубликовали поло- [c.48]