Чувствительность оптимального решения к изменениям ограничений задачи

Чувствительность оптимального решения к изменениям ограничений задачи — степень изменения целевой функции в результате небольших изменений параметров (констант) ограничений в линейном программировании показателями чувствительности являются оптимальные оценки. В случае, когда оптимальная оценка равна нулю, оптимальное решение не зависит от соответствующего параметра ограничений. Например, если имеется избыток какого-то ресурса, то оптимальное решение не зависит от малых изменений общего объема предложения этого ресурса, т. к. оно заведомо превышает ту потребность, которая соответствует его использованию в оптимальном плане. Именно по этому оценка такого ресурса равна нулю (нулевая оценка). [c.226]

ДОПОЛНЯЮЩАЯ НЕЖЕСТКОСТЬ [ omplementary sla kness] — термин математического программирования. (См. Жесткость и нежесткостъ ограничений ЛП.) Выполнение т.н. условий Д.н. определяет нахождение совместного оптимального решения сопряженных прямой и двойственной задач. Эти условия используются при анализе чувствительности оптимального решения к изменениям в исходных данных задачи и представляют собой один из способов формулирования Куна—Таккера условий. [c.94]

: [c.98] [c.393]

Экономико-математический словарь Изд.5 (2003) -- [ c.393 ]