Чувствительность функции

Меру "абсолютной" чувствительности можно назвать скоростью изменения функции. Мера чувствительности функции в данной точке ("мгновенная скорость") называется производной.  [c.83]

Тем не менее использование производной как меры чувствительности функции связи экономических переменных не всегда удобно по указанным выше соображениям. Например, если мы рассмотрим функцию спроса на сахар (QD) от его цены (Р), то увидим, что значение производной при каждой цене Р (измеряемой в рублях) зависит от того, измеряется ли спрос на сахар в килограммах или в центнерах. В первом случае производная измеряется в кг/руб., во втором — в ц/руб. Кроме того, производная связывает абсолютные, а не относительные изменения функции и аргумента. Поэтому для измерения чувствительности изменения функции к изменению аргумента в экономике часто изучают связь не абсолютных изменений переменных х и у, а их относительных изменений.  [c.85]


Приростный подход к оценке чувствительности функции 396  [c.483]

Темповый подход к оценке чувствительности функции 393  [c.491]

Боль возникает при нарушении нормального течения физиологических процессов в организме при раздражении рецепторов при повреждении органов и тканей вследствие воздействия вредных факторов. Боль является сигналом опасности для организма и одновременно боль — это защитное приспособление, вызывающее специальные защитные рефлексы и реакции. Субъективно человек воспринимает боль как тягостное, гнетущее ощущение. Объективно боль сопровождается некоторыми вегетативными реакциями (расширение зрачков, повышение кровяного давления, бледность кожных покровов лица и др.). При боли увеличивается выделение биологически активных веществ (например, в крови увеличивается концентрация адреналина). Боль заставляет человека принять меры для сохранения здоровья. Боль могут вызвать и механические, и тепловые, и электрические, и химические воздействия. Болевая чувствительность присуща практически всем частям нашего тела. Характер болевых ощущений зависит от особенностей конкретного органа и силы разрушительного воздействия. Например, боль при повреждении кожи отличается от головной боли. Болевое ощущение как защитная реакция нередко указывает на локализацию процесса и наиболее отчетливо выполняет функцию естественной защиты информационным способом.  [c.95]

Так, если мы хотим проанализировать чувствительность (иу.э.с)опт к изменению стойкости элементов ленточного тормоза в условиях нашего примера, необходимо на основании выражений (ПО), (111), (121) и (123) построить графики функций  [c.149]

Если решение найдено, его можно сохранить либо восстановить исходные значения переменных. Результат решения можно сохранить в качестве сценария. По результатам решения создаются отчеты. Отчет по результатам — сведения о целевой функции с указанием ячейки, исходного и конечного значения, сведения о переменных с указанием списка ячеек, исходных и конечных значений, сведения об ограничениях с указанием списка ячеек, формул, вычисленных значений и статуса и разницы (свободного остатка). Отчет по устойчивости — сведения о чувствительности модели (изменение целевой функции при изменении переменных и ограничений). Отчет по пределам — сведения о нижних и верхних границах значений переменных. Нижний предел — наименьшее значение переменной, верхний предел — наибольшее значение переменной (значения всех прочих переменных фиксированы и удовлетворяют ограничениям).  [c.457]

На феномен чувствительности (иногда говорят чуткости) спроса и предложения от воздействия внешних факторов исследователи социально-экономических процессов обратили внимание еще в начале XIX в. Французский экономист О. Курно высказал мнение, что в определенном смысле спрос есть функция цены. Эту идею впоследствии развил английский исследователь А. Маршалл, выразивший ее в виде формулы  [c.216]


Техника анализа рисков, которая учитывает зависимость чувствительности чистой приведенной стоимости проекта от ключевых переменных и функции распределения ключевых переменных, называется методом анализа сценариев.  [c.232]

Вместе с тем расчеты -9(A/x), как и расчеты по выражениям (12.2.1 — 12.2.2), отличаются достаточной сложностью. Величина самого коэффициента зависит от множества обстоятельств и чувствительно реагирует даже на незначительные ошибки, связанные с выбором вида функции аналитического выравнивания, исчислением коэффициентов прямой эластичности и т.д.  [c.263]

Несколько иная картина наблюдается при рассмотрении затрат на прирост добычи в краткосрочном периоде. Хотя наибольшее влияние, как и в предыдущем случае, оказывает изменение темпов отбора, но размеры этого влияния существенно большие. Так, увеличение темпов отбора на 60% приводит к удвоению стоимости прироста мощности. Большая чувствительность стоимости прироста добычи к темпам отбора свидетельствует о том, что на них можно возложить функции регулирования затрат.  [c.174]

Рис. 59. Верхний график Реализация цены пузыря B(t) в виде функции времени, составленная из "сингулярных инверсных случайных блужданий". Это относится к некоторой выборке случайных чисел, используемых при создании случайных блужданий W(t), представленных на втором графике. Верхняя панель получена путем возведения в степень инверсного значения постоянной W , которая здесь она равна 1 минус случайные блуждания, показанные на втором графике. В данном случае, когда случайные блуждания приближаются к 1, пузырь отклоняется. Обратите внимание на сходность траекторий, показанных на верхнем (B(t)) и втором (W(t)) графиках, пока случайные блуждания не приближаются к значению W =1 слишком сильно. Они могут свободно бродить, но как только они приближаются к 1, цена пузыря B(t) демонстрирует гораздо большую чувствительность и, в конечном счете, отклоняется, когда W(t) доходит до 1. Прежде, чем это произойдет, B(t) может демонстрировать локальные максимумы, то есть локальные пузыри, которые мягко сдуваются. Это относится к реализациям того, как случайные блуждания приближаются к W , не касаясь его, а затем спонтанно отступают от него. Третий (и, соответственно, четвертый) график показывает временной ряд приращений dB(t)=B(t)-B(t-1) пузыря (соответственно, dW(t)=W(t)-W(t-1) для случайных блужданий). Обратите внимание на скачкообразные вспышки сильной изменчивости в пузыре по сравнению с безликим постоянным уровнем колебаний случайных блужданий. Источник [396]. Рис. 59. Верхний график <a href="/info/73392">Реализация цены</a> пузыря B(t) в <a href="/info/109526">виде функции</a> времени, составленная из "сингулярных инверсных <a href="/info/5365">случайных блужданий</a>". Это относится к некоторой <a href="/info/21449">выборке случайных</a> чисел, используемых при создании <a href="/info/5365">случайных блужданий</a> W(t), представленных на втором графике. Верхняя панель получена путем возведения в степень инверсного значения постоянной W , которая здесь она равна 1 минус <a href="/info/5365">случайные блуждания</a>, показанные на втором графике. В данном случае, когда <a href="/info/5365">случайные блуждания</a> приближаются к 1, пузырь отклоняется. Обратите внимание на сходность траекторий, показанных на верхнем (B(t)) и втором (W(t)) графиках, пока <a href="/info/5365">случайные блуждания</a> не приближаются к значению W =1 слишком сильно. Они могут свободно бродить, но как только они приближаются к 1, цена пузыря B(t) демонстрирует гораздо большую чувствительность и, в конечном счете, отклоняется, когда W(t) доходит до 1. Прежде, чем это произойдет, B(t) может демонстрировать <a href="/info/3995">локальные максимумы</a>, то есть локальные пузыри, которые мягко сдуваются. Это относится к реализациям того, как <a href="/info/5365">случайные блуждания</a> приближаются к W , не касаясь его, а затем спонтанно отступают от него. Третий (и, соответственно, четвертый) график показывает временной ряд приращений dB(t)=B(t)-B(t-1) пузыря (соответственно, dW(t)=W(t)-W(t-1) для <a href="/info/5365">случайных блужданий</a>). Обратите внимание на скачкообразные вспышки сильной изменчивости в пузыре по сравнению с безликим постоянным уровнем <a href="/info/4828">колебаний случайных</a> блужданий. Источник [396].
В результате получаем, что ожидаемая доходность акций 1-го и 2-го вида упадет с 15 и 21% до 11,6 и 20% соответственно вследствие увеличения покупательского спроса. При этом увеличение предложения акций 3-го вида приведет к повышению их ожидаемой доходности с 12 до 15,2%. По сути дела, в ситуации равновесия ожидаемая доходность любой ценной бумаги является линейной функцией от чувствительности ценной бумаги к фактору Ьг  [c.320]

Если фактор меняется в направлении, противоположном рыночному портфелю, т.е. F отрицательно коррелировано с 7М, то А, будет отрицательной. Это означает, что чем больше величина Ь,, тем меньше ожидаемая доходность ценной бумаги. Обобщая, можно сказать, что если фактор отрицательно коррелирован с рыночным портфелем, то ожидаемая доходность ценной бумаги будет отрицательной функцией чувствительности ценной бумаги к этому фактору.  [c.330]


После исчезновения арбитражных возможностей равновесная ожидаемая доходность ценной бумаги будет линейной функцией чувствительностей к факторам.  [c.331]

Оценки функций чувствительности по указанным параметрам,  [c.36]

Приведенные оценки функций чувствительности качественно  [c.36]

Точно так же имеются два подхода к анализу чувствительности зависимости, представленной функцией у — f(x).  [c.83]

Мы можем измерить степень абсолютной чувствительности переменной у к изменениям переменной х, если определим соотношение Ay/Ах. Недостаток такого определения чувствительности состоит в том, что она зависит не только от "начальной" точки XQ, относительно которой рассматривается изменение аргумента, но и от самой величины интервала Dx, на котором определяется скорость. Для устранения этого недостатка вводится понятие производной (скорости изменения функции в точке). При определении скорости изменения функции в точке сближают точки XQ и xj, устремляя интервал Дх к нулю. Скорость изменения функции f(x) в точке XQ и называют производной функции f(x) в точке х Геометрический смысл скорости изменения функции в точке XQ в том, что она определяется углом наклона касательной к графику функции в точке XQ. Производная — это тангенс угла наклона касательной к графику функции.  [c.84]

При исследовании чувствительности находящихся в функциональных зависимостях сопоставляемых величин используют эластичности функций.  [c.87]

На рынке продукции производственно-технического назначения потребности клиентов, как правило, более конкретны, и функции, выполняемые товаром, четко определены. В этих обстоятельствах становится легче определить степень важности цены для клиента, например, анализируя критерии совершения покупки и основные занятия клиента. Клиенты с низкой чувствительностью к цене обычно обладают одной или несколькими из следующих характеристик  [c.351]

Поскольку целевая функция линейна, Рк показывают, насколько изменится значение целевой функции при изменении к-тл переменной на единицу, т.е. характеризуют чувствительность целевой функции к изменению л. Если все коэффициенты целевой функции неотрицательны (ркт + > О,. .., Рк > 0), то минимальное значение целевой функции равно Q0. Если критерий не выполнен, т.е. не все коэффициенты целевой функции неотрицательны, то следует перейти от одного допустимого базисного решения к соседнему, т.е. такому, в котором множества базисных и свободных переменных изменены на один элемент. Этот процесс называют симплекс-шагом или заменой базиса. Опишем последовательно его этапы.  [c.271]

Для Л П-задач характерна высокая чувствительность решения к малым изменениям параметров. Малые изменения параметров приводят к огромным изменениям в наборе оптимальных переменных решения. При этом значения целевой функции, отвечающие этим различным оптимальным решениям, различаются очень незначительно. Это означает, что для ЛП-моделей, существует, как правило, множество альтернативных, близких к оптимальному решений.  [c.87]

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФУНКЦИИ [fun tion sensitivity] — степень изменения функции при заданном абсолютном или относительном изменении аргументов. В экономико-математическом анализе часто бывает необходимо определить, насколько чувствителен экономический показатель к изменению определяющих его факторов. При этом применяются два подхода—приростный и темповый. В первом случае сопоставляются прирост фактора и прирост исследуемого показателя — средняя скорость изменения функции (Ay/Ах) или предельная (dy/ dx, или/ (х)). Во втором случае сравниваются темп прироста фактора и темп прироста исследуемого показателя обычно имеются в виду процентные изменения.  [c.393]

Запахи способны вызывать отвращение к пище, обострять чувствительность нервной системы, способствовать состоянию подавленности, повышенной раздражительности. Сероводород, бензин и другие вещества могут вызвать отрицательные реакции вплоть до тошноты, рвоты, обморока. Например, обнаружено, что запах бензола и геран-тиола обостряет слух, а индол притупляет слуховое восприятие, запахи пиридина и толуола обостряют зрительную функцию в сумерках, запах камфары повышает чувствительность зрения к зеленому цвету, снижает — к красному.  [c.87]

Эффективность всякой работы в значительной степени зависит от типа нервной деятельности, так как известно, что интенсивность психических процессов, скорость реакций на разные раздражители, величина чувствительности и другие свойства, определяющие поведение человека в различных ЧМС, производственных ситуациях, в зависимости от темперамента, степени удовлетворенности работой, возраста и других показателей, не остаются постоянными. Так, время простой сенсомоторной реакции человека при самых неблагоприятных условиях колеблется в пределах 100—1500 мс и является функцией состояния здоровья, образования, пола, степени тренированности и других факторов реакция на прекращение действия света на 13,5% короче, чем на его появление у пожилого человека она на 60—70 мс длиннее, чем у молодого. Все эти объективные характеристики человека определяют уровень его работоспособности и целенаправленного поведения.  [c.69]

Вибрация вызывает изменения в головном и спинном мозге (церебральное воздействие), в нервной и сердечно-сосудистой системе, расстройства в опорно-двигательном и вестибулярном аппарате, в работе мышц и сухожилий, а также головную боль и побе-ление кожи. Особо опасно одновременное воздействие шума и вибрации. Порог слуховой чувствительности при этом повышается в 1,7—1,8 раза, порог вибрационной чувствительности — в 1,2 раза, расстройство нервной системы наступает раньше, чем слухового аппарата и двигательных функций, и тяжелее восстанавливается.  [c.152]

Процесс бурения требует от оператора одновременного приложения усилий к различным органам управления (кнопки, рычаги, ручки, тормоз, педаль). Ход процесса воспринимается часто по двум каналам зрительному и кинестическому. Безошибочно работать с органами управления оператору помогает осязательная (ки-нестическая) чувствительность, которая разгружает контролирующие функции и с учетом двигательной активности предъявляет повышенные требования к осязательно-моторной координации. Недостаточность кинестических навыков, нарушение осязательно-моторной координации являются причинами многих аварий и несчастных случаев, зарегистрированных при перемещении свечи к подсвечнику (ротору), элеватора к ротору, при снятии элеватора со спущенной свечи.  [c.257]

IFPS поддерживает анализ чувствительности с помощью предоставления следующих функций и процедур  [c.315]

Парадоксальность ситуаций, к которым ведет применение дисконтирования, снижающего размер запасов, рентабельны для освоения, впервые была продемонстрирована в работе Ж. Матерона [22]. Вопрос о методах и норме приведения затрат при выборе решений о разработке запасов полезных ископаемых остается открытым. В этой ситуации можно предложить, во-первых, параллельное использование расчетов j номинальными и дисконтированными величинами и, во-вторых проведение анализа чувствительности целевой функции от величины дисконта. I  [c.144]

Джон Такер провел тщательное сравнительное исследование использования логистической регрессии и нейронных сетей и определил следующее их принципиальное различие. которое сохраняет свое значение и при общем сопоставления статистики и нейрокомпьютинга. В то время как статистические методы фокусируются на оптимальном методе выбора переменных, нейрокомпьютинг ставит во главу угла предобработку этих переменных. Если нейронная сеть представляет собой многослойный персептрон, то функцией скрытых слоев и является такая последовательная предобработка данных. Вследствие этого нейронные сети занимают уникальное место среди методов обработки данных, превосходя их в универсальности и сложности, оставаясь при этом data-driven методом мало чувствительным к форме данных как таковых.  [c.205]

В конце 1970-х годов появился совершенно новый класс инструментов, соединявших свойства долгосрочной облигации с чувствительностью к краткосрочным колебаниям процента. Для облигации с плавающей ставкой купонный процент определяется как определенная функция от величины некоего индекса процентных ставок на дату погашения купона. В результате величина купонных выплат плавает вместе с уровнем процентных ставок. Первыми освоили облигации с плавающей ставкой международные банки, которым потребовалось установить связь между процентом по привлекаемым долгосрочным займам и плавающим процентом по предоставляемым ими ссудам. В условиях высоких и нестабильных процентных ставок эти инструменты быстро стали популярными, поскольку эмитентам нужно было размещать долгосрочные обязательства, но при этом не попадать в опасную зависимость от величины процента в период размещения. Поскольку типичные облигации с плавающей ставкой обеспечивали бблыпую доходность, чем краткосрочные облигации (по крайней мере, в США), они быстро обрели популярность среди инвесторов, которые предпочитали работать с краткосрочными долговыми инструментами.  [c.462]

Представим, что фактор меняется вместе с рыночным портфелем, т.е. фактор положительно оррелирован с рыночным портфелем так, что СОУ(Г , гм) положительна14. Если ст . и (FM - /у) положительны, то правая часть уравнения (12.28) положительна и поэтому А[ положительна. Далее, поскольку AJ положительна, то из уравнения (12.9) следует, что чем больше величина 6(., тем больше ожидаемая доходность ценной бумаги13. Обобщим эти рассуждения. Если фактор положительно коррелирован с рыночным портфелем, то ожидаемая доходность ценной бумаги будет положительной функцией чувствительности ценной бумаги к этому фактору.  [c.330]

Arbitrage Pri ing Theory — арбитражная теория ценообразования. Равновесная модель формирования цен активов, утверждающая, что ожидаемая доходность ценной бумаги является линейной функцией ее чувствительности к изменению общих факторов рынка.  [c.964]

Экономико-математический словарь Изд.5 (2003) -- [ c.393 ]