Регулируемые ошибки прогноза
Сущность подхода на основе предварительных обязательств является вес ма простой, хотя для его формального обоснования авторам потребовало разработать специальную экономико-математическую модель [30]. В соотве ствии с данным подходом банк получает право самостоятельно определи максимальный размер убытка по своему торговому портфелю, который < может понести за определенный период времени в будущем. Требования размеру капитала устанавливаются в размере, равном рассчитанной банке оценке максимальных совокупных потерь на плановый период, например ква тал. Тем самым банк принимает на себя обязательство не выходить за пр делы заранее оговоренного убытка. Немаловажно, что подход разрешает ра крытие информации о величине прогнозируемого убытка и резервируемо под него капитала. В том случае, если по истечении срока величина убыл превышает заявленный ранее уровень, орган надзора получает право прим нить штрафные санкции к данному банку, при этом размер штрафа долж( быть тем выше, чем больше ошибка прогноза банка по уровню риска. Сист ма штрафов должна быть рассчитана таким образом, чтобы банки могли до ровольно выбирать уровень риска для своих портфелей и устанавливать ре мер капитала без прямого вмешательства регулирующего органа. [c.664]
Математические методы управления в условиях неполной информации (1974) -- [
c.307
]
