Функция потерь для оценки параметров

В классических предположениях мнк-оценки совпадают с оценками максимального правдоподобия и являются наилучшими среди всех несмещенных оценок в. Однако при отклонении распределения г от нормального в сторону увеличения вероятности больших отклонений мнк-оценки быстро теряют свои оптимальные свойства. В связи с этим в практической работе широко используются функции потерь р(и) Ф и2. Среди них выделяется функция ря, (и) = А,-1 (1 — ехр — А,м2/2 ), при К -> 0 стремящаяся к и2/2, а при и - оо (X > 0) имеющая горизонтальную асимптоту. Она приводит к так называемым эв-оценкам параметров регрессионной зависимости (эв-регрессия или Х-регрессия). Эти оценки устойчивы к нарушению предположения нормаль-  [c.249]


Потери от погрешности измерений при оценке эффективности конкретной работы по метрологическому обеспечению определяются как значение функции в точке при заданном значении погрешности. Для того чтобы строить функции потерь, необходимо представлять себе цепочку от измеряемого параметра до изменения конечного результата.  [c.117]

Первым этапом оценки потерь эффективности и приходящегося на потребителей налогового бремени является построение и оценка функций спроса. Как было отмечено выше, для оценки параметров потребительского спроса в рамках данного исследования использовалась роттердамская модель. Выбор этой модели обусловлен тем, что ее оценка позволяет получить величины ценовых эластичностей компенсированного спроса, которые необходимы для оценки с помощью эквивалентной вариации дохода потерь потребителей в результате воздействия налога.  [c.121]


Мы вступаем и все глубже втягиваемся в экономику альтернатив. Каждому из нас приходится делать выбор. Гораздо легче выбирать обыкновенные товары, так как процесс их оценки и приобретения прост и естествен. Сложнее покупать инвестиционные инструменты, так как с ними связаны разнообразные риски, а значит, и потенциальные потери, и возможные высокие доходы. Мы начинаем понимать нашу собственную финансовую ответственность за наше личное и семейное будущее. Как показывает чужой, но передовой опыт, эти три параметра — выбор, риск, ответственность — привели каждого из участников таких экономических систем к необходимости накопления средств и инвестирования. Планирование инвестиций, формирование портфеля вложений, управление таким портфелем требуют немалых знаний. Но прежде всего для выполнения этих, функций необходимо специфическое мышление.  [c.1004]

Рассмотрим вопрос о степени централизации механизма функционирования в системах распределения ресурса. Так как ресурсом распоряжается центр, то, безусловно, центр может не давать потребителю ресурса больше, чем запланировано, т. е. vt < лг (nt — количество ресурса, планируемое i-му потребителю). Далее примем, что потребитель использует весь полученный ресурс, т. е. vi = яг. Следовательно, по параметрам состояния Vi имеет место полная централизация планирования. Сложнее обстоит дело с параметрами Uf (или z,-), поскольку достаточно обоснованные оценки дохода или потерь от использования ресурса имеются, как правило, только у потребителя. Так, в случае функций дохода вида (7.1.7) параметрами модели являются максимальный доход или максимальные потери г и максимальное требуемое количество ресурса М t. Относительно Jli центр может в ряде случаев иметь информацию (например, если заводу не дать сырья, то продукция не будет выпущена и потери можно оценить), а может и не иметь. Что касается максимального требуемого количества ресурсов Mt, то центр, как правило, не имеет достаточно точной оценки этого параметра. Действительно, величина Л/г существенно зависит от технологии и организации управления использованием ресурса у потребителя. К тому же доход или потери зависят на практике от ряда случайных или неопределенных факторов. Поэтому полная централизация планирования по доходу или потерям в данном случае недопустима. Таким образом, механизмы распределения ресурсов характеризуются полной централизацией планирования по ресурсу и частичной централизацией (а иногда и полной децентрализацией) планирования по эффекту от использования ресурса.  [c.321]


Как и при решении любых управленческих вопросов, первоначально необходимо повышать качество норм и нормативов расхода материально-технических ресурсов, затем — параметры планов. Практика показала, что игнорирование перечисленных методов разработки управленческих решений в дальнейшем приводит к потерям, в сотни-тысячи раз превышающим ранее полученную экономию от упрощения технологии управления. К сожалению, в настоящее время второй, третьей и четвертой всеобщим функциям управления — анализу и синтезу, прогнозированию, оптимизации и оценке — на практике уделяется очень мало внимания. Вузы, пойдя по пути упрощения на основе американизации экономической и управленческой подготовки специалистов, резко снизили качество обучения по перечисленным всеобщим, стержневым функциям управления экономикой. Повторяю, что всеобщие функции должны выполняться при разработке управленческих решений по всем общим функциям — нормированию, планированию, организации и т. д.  [c.239]

В предыдущем разделе были рассчитаны параметры функции спроса для всей имеющейся выборки в целом, а также для отдельных групп потребителей. Отмечалось, что не для всех функций спроса обнаружена зависимость объема спроса от цены товара. Для целей расчета потерь эффективности предполагается, что в том случае, когда оценка ценовой эластичности компенсированного спроса незначима, можно говорить о неэластичном компенсированном спросе.  [c.131]

Оценка Хубера [213, 2141. Исходя из задачи поиска минимума максимальной (по всем симметричным засорениям нормального распределения) асимптотической дисперсии оценки параметра положения, П. Хубер ввел в рассмотрение функцию потерь  [c.215]

Другой практический пример. Результаты (х,, хг) измерений предназначены для сравнения действительных значений (, д, хза) однотипного параметра Л двух изделий аналогичного назначения (например, удельного расхода топлива двух конструктивных разновидностей автомобильного двигателя). При этом любой вывод относительно сравниваемых значений х1№ дгад, например, у образца II, значение параметра X больше, чем у образца I, носит характер статистической гипотезы и должен сопровождаться оценкой уровня его значимости или вероятностью правильности/ (неправильности Рн = 1 - РП) данного вывода. Такая вероятность может использоваться для определения условного риска", функции потерь и других критериев, связанных с недостоверностью данных — погрешностями результатов измерений.  [c.72]

Смотреть страницы где упоминается термин Функция потерь для оценки параметров

: [c.213]    [c.782]    [c.190]    [c.65]    [c.31]   
Прикладная статистика Исследование зависимостей (1985) -- [ c.0 ]