Азиатский опцион

Для арифметического азиатского опциона-колл  [c.37]

Характерной чертой азиатских опционов является то, что цена страйк неизвестна в момент заключения контракта. В контракте указывается лишь способ определения цены по значениям цены спот за некоторый период времени, в том числе и по будущим значениям. Возможны следующие варианты  [c.291]


Если базисные активы обладают постоянной дивидендной доходностью, i их цена определяется геометрическим броуновским движением, то азиатски] опцион можно рассматривать как обычный европейский опцион на активы i  [c.181]

Значит, стоимости азиатских опционов можно находить по формулам Блэка Шоулза. При этом азиатские опционы стоят дешевле, чем соответствующи< европейские опционы, и их проще хеджировать.  [c.181]

Опцион Азиатского типа 779 Опцион Американского типа 32, 636,  [c.483]

На практике известны самые разнообразные опционы и их комбинации. В 1с, гл. I, приводились названия некоторых опционов ("с последействием" "Азиатские". ..). Ввиду необычности и замысловатости многие опционы получили название "экзотических" (см., например, [414]).  [c.263]

Опционы с платежными функциями (4) и (5) называют опционами (колл и пут) Азиатского типа. Опционы (колл и пут) с платежными функциями (2) и (3) в случае о = 0 рассматривались в работах [434], [435], где они получили название "Русских опционов". См. также работы [118], [283]. Последующее изложение будет следовать работе [283].  [c.289]


Для простоты изложения п основе примера заложен опцион европейского с шля. В реальности нефть хеджируется и основном опционами азиатского стиля.  [c.260]

Опционы также разделяются на простые, барьерные, цифровые и азиатские. Последние три получаются из первых введением дополнительных параметров или условий и являются экзотическими опционами.  [c.289]

Азиатским является также опцион, у которого цена страйк указывается в момент заключения контракта, но вместо цены спот в момент исполнения используется среднее значение цены спот за некоторый период.  [c.291]

Asian Option — азиатский опцион. Опцион, основанный на средней за весь его срок цене товара.  [c.203]

Азиатские опционы, используемые в основном промышленными хеджерами и добывающими компаниями, также называются среднскурсовыми опционами, потому что цена их исполнения определяется на основе средней цены за определенный период времени. В этой книге они не рассматриваются.  [c.100]

Азиатский опцион — также называется среднекурсовым опционом цена исполнения определяется на основе средней цены базового актива за определенный период времени. Азиатские опционы используются в основном для хеджерования производителями сырья. Альбатрос (Albatross) — стратегия, состоящая из опционов в одном направлении (только опционы кол или только опционы пут). Например, покупка 1 млн. 0,9800 кол, продажа 2 млн. 0,9900 кол, покупка 1 млн. 1,0000 кол. Все опционы — с одной датой исполнения. Максимальный результат стратегии изначально ограничен и аналогичен результату бабочки с теми же страйками.  [c.401]

При выборе брокера, с которым вы решили начать работу на рынке FOREX в первую очередь следует оценить потенциальный уровень его надежности. Выбор при этом производится между европейским, азиатским и американским брокером или банком. В силу географической близости и более-менее общего распорядка дня наиболее предпочтительными представляются европейские финансовые структуры. К этому подталкивает также тот факт, что почти 50% всего объема FOREX сосредоточено именно в Европе. Брокеры и банки США лучше подходят для торговли фьючерсами и опционами. Азиаты  [c.82]


Большая экономическая энциклопедия (2007) -- [ c.13 ]

Опционы полный курс для профессионалов (2003) -- [ c.100 , c.291 ]