Наиболее весомым аргументом в пользу отклонения гипотезы "нормальности" является, конечно, слишком большое значение коэффициента вытянутости (эксцесса), растущего, как видим, с уменьшением А. Поскольку коэффициент вытянутости определяется через четвертый момент, то это обстоятельство наводит также на мысль, что распределение вели-чин/гь = h k имеет "тяжелые" хвосты, что проще всего понимать так, что соответствующая плотность распределенияр(л)(о ) сравнительно (с нормальной плотностью) медленно убывает при х —> оо. [c.397]
Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент вытянутости эксцесс
: [c.396] [c.110]Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.110 ]