Процесс с дискретным вмешательством случая

Динамические системы, подвергаемые случайному воздействию, описываются с помощью теории случайных процессов. Наиболее часто используются случайные процессы с дискретным вмешательством случая. В рамках такого подхода поведение системы можно описать следующим образом. В некоторый момент времени t0 система находится в состоянии г° в замкнутой области состояний Z, называемой пространством состояний. Совершая движение z (t), точка движется к границе области и в момент времени t достигает ее. Состояние системы ка границе обозначено г.  [c.187]


Рис. 14. Процесс с дискретным вмешательством случая (в моменты п, Т2, тз,...) Рис. 14. Процесс с дискретным вмешательством случая (в моменты п, Т2, тз,...)
Процесс с дискретным вмешательством случая 140, 143, 386  [c.484]

В качестве процесса риска (Q, t > т, т > 0) мы будем рассматривать случайные процессы (с дискретным вмешательством случая) вида  [c.26]

Вернемся к представлению (1) процесса Н = (jfft)t o как " процесса с дискретным вмешательством случая" (в моменты TI, Т2,...) см. рис. 14. Будем предполагать, что для каждого ш fl (или Р-почтивсех  [c.143]

Смотреть страницы где упоминается термин Процесс с дискретным вмешательством случая

: [c.202]    [c.376]    [c.385]    [c.386]    [c.437]   
Основы стохастической финансовой математики Т.1 (0) -- [ c.140 , c.143 , c.386 ]

Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.140 , c.143 , c.386 ]