Стохастическая экспонента. В 1а, гл. II, было дано определение стохастической экспоненты S(H)t для процессов Н = (Ht)t Q, являющихся семимартингалами. [c.298]
Применительно к случаю Н = Bt стохастическая экспонента S(XB)t определяется равенством [c.298]
Иначе говоря, стохастическая экспонента ( В) = ( (XB)t)t o является мартингалом. [c.299]
С разностными уравнениями такого типа мы уже имели дело в гл. II (см. формулу (11) в 1а), где их решения записывались с помощью стохастической экспоненты [c.225]
С другой стороны, из (8) и свойств стохастической экспоненты [c.366]
Пример 1 (уравнением, стохастическая экспонента Долеан). Пусть X — (Xi, t)f o заданный семимартингал. Рассматривается вопрос об отыскании в классе adlag-процессов (с непрерывными справа и имеющими пределы слева траекториями) решения У = (У , t)t 0i уравнения Долеан [c.372]
Поэтому -qfiZ есть произведение трех стохастических экспонент [c.111]
Произведение двух стохастических экспонент в (2) может быть по формуле Иора (см. (18) в 3f, гл. III) "превращено" в одну стохастическую экспоненту [c.365]
Смотреть страницы где упоминается термин Стохастическая экспонента
: [c.106] [c.107] [c.317] [c.486] [c.81] [c.94] [c.184] [c.339] [c.364] [c.365] [c.366] [c.524] [c.318] [c.487] [c.525]Основы стохастической финансовой математики Т.2 (1998) -- [ c.0 ]