Завод Базисный период Отчетный период Индекс производит ель-ности труда, % [c.125]
Продолжительность видов затрат времени определяют вычитанием из текущего времени каждого последующего замера текущего времени предыдущего замера. После вычисления продолжитель-ностей по всем замерам против" каждой записи, согласно принятой классификации, проставляют условное обозначение (индекс) данного типа затрат рабочего времени. В дальнейшем по этим индексам одноименные затраты времени сводят в специальную карточку (табл. 6). [c.129]
Какую часть портфеля акций следует продать, чтобы обеспечить требуемое страхование на первом этапе, если волатиль-ность индекса акций оценивается в 25% [c.237]
Рассмотрим рис. 27.3 более подробно. Точка а определяет точку открытия длинной позиции по акциям НК ЮКОС по цене А. Соответственно максимумы индикатора RSI, лежащие в зоне перекуплен-ности, — Ь, с, due— определяют моменты закрытия длинной позиции по ценам В, С, D и Е. Если бы инвестор воспользовался точкой выхода В, то недополучил бы значительную прибыль. Если бы инвестор дождался в бумагах наступления точки Е, то рисковал бы растратить значительную часть накопленной прибыли, если бы цены продолжили дальнейшее падение вслед за индексом RSI, вышедшим из зоны перекупленности и направившимся вниз. Правильный выход определяется моментом времени d и соответственно ценами, близкими к D. [c.274]
Исходя только из рассмотренных комбинаций строится приближенно шкала индексов, и весь график копируется на наложенную кальку. Затем калька сдвигается параллельно самой себе так, чтобы начало координат (на кальке) совпало с одним из вы -ступающих углов графика на основном чертеже. На рис. 9 сплошными линиями изображено первое приближение графика, полученное с помощью лишь основных заготовок и различных крат-ностей заготовки в 1400 мм. Штрихом показано смещенное положение того же графика, нанесенного на кальке. Если бы шкала была правильной, то весь график на кальке уместился бы под.графиком основного чертежа. Если в каком-либо месте график на кальке выступает выше основного графика (заштрихованные места на рис. 9), то такой выступ дополняется в основной чертеж. Калька переносится обратно, и этот же выступ дополняется и на ней. Затем операция сдвига повторяется. [c.63]
Индекс прибыльности инвестиций (Лц) (т.е. индекс доход-ности, индекс рентабельности) определяется как отношение суммы приведенной разности результата и затрат к величине капитальных вложений. Если капитальные вложения берутся за многолетний период, то они должны быть представлены в виде приведенной суммы. [c.429]
На рис. 12.1 приведен график исторической волатильности фьючерсов на контракт американского индекса акций S P 500. Как видно из графика, в последнее время 10-дневная историческая волатиль-ность значительно выше 100-дневной. Но в марте она была ниже. [c.151]
На квартальные данные о товарообороте малого предпри нимательства накладываются темпы роста физического объе ма и индексы цен по месяцам, известные из разработок отчет ности по крупным и средним предприятиям. [c.408]
Пассивное управление, когда портфель подбирают под индекс, вновь входит в моду после каждого сжатия эффекта малых компаний. Активные инвесторы, как правило, не составляют портфели пропорционально рыночному весу выпусков, а стараются обеспечить равновзвешен-ность. Когда рынок ведут большие испытанные компании, активные менеджеры в среднем склонны согласиться с понижением общей доходности. Когда ситуация благоприятна для не столь крупных и менее зрелых компаний, активное управление приносит довольно хорошие результаты даже с учетом увеличивающейся изменчивости. [c.525]
Pressure Index (индекс давления) — расчет технической поддержки, выражаемый рыночным энтузиазмом, перекупленностью и перепродан-ностью. [c.353]
Индекс предшествующей работы (лаг) Индекс последующей работы (лаг) Индекс данной работы Про-должи-тель-ность работы Сроки выполнения работ Резервы времени Критический [c.18]
Совокупность индексов российского рынка ценных бумаг пополндет-ся индексами, которые определяются для региональных рынков. Примером может служить Фондовый индекс Петербурга (ФИП), работа над которым началась в 1994 г. по курсам акций 30 крупнейших петербургских акционерных обществ базовых отраслей промыш ен-ности. Рассчитываются также отраслевые индексы ФИП-30, вклфча-ющие в свой состав акции компаний машиностроения, металлообработки, химической и топливно-энергетической промышленности, металЬур-гии, легкой промышленности и торговли, а также по акциям крупнейших петербургских банков. Индексы ФИП-30 дают представление о тенденциях движения курсов акций в Петербурге, позволяют произвести сравнительный анализ доходности разных видов ценных бумаг. [c.184]
П. П. Что наблюдалось Текущее время Про-доляси-тель-ность Индекс затрат времени [c.128]
Индексы производительности труда в химической прошшлен-ности (по выработке валовой продукции на одного работающего) (1958 г. = 100) [c.108]
Индикатор имеет тенденцию расти в темпе около 0,2% в течение expansion, а в re overy — в среднем 0,1% в рецессии он падает в среднем темпе 0,3%. Следует иметь в виду довольно большую волатиль-ность LEI в стадии роста среднее отклонение от среднего значения составляет около 0,8%, а в рецессии до 1,2%. Основная роль индикатора — предсказание разворотных точек циклов. Исторически проверено, что максимумы и минимумы индекса LEI предшествуют разворотам экономики. Как правило, 3 последовательных изменения индекса LEI в одном и том же направлении рассматриваются как довольно сильный сигнал. Например, месячные значения -0,7%, -1% и -0,8% указывают на возможное начало рецессии. [c.228]
Если брать представленные читателю выше индикаторы RSI и стохастик, то у начинающего игрока имеется три варианта применения. Это игра по признакам перевыкуплен-ности/перераспроданности (для RSI и стохастика), по дивергенции (только для RSI) и по линиям поддержки/сопротивления на графике индекса (только для RSI). [c.255]
Для иллюстрации работы этой методики вновь воспользуемся оболочкой сигнала, который известен как перевыкупленность-перераспродан-ность (пределы значений индекса RSI — от 20 до 80). В традиционных пространствах он легко читается и представляется вполне однозначным по сигналообразующему пакету, с которым достаточно легко работать. [c.233]
Заметим, что существование диапазона колебаний индексов позволяет рассматривать соответствующие предельные значения как своего рода уровни насыщения , аналогичные по своим свойствам уровням перевыкуплен-ности-перераспроданности , которые введены для традиционных пространств. [c.279]
Движение акции Nextel в течение шести торговых часов носило чрезвычайно нервозный, изменчивый характер Эта краткосрочная волатиль-ность вывела из игры внутридневных трейдеров. Невыразительные колебания акции Nextel в пределах 2-2 1/2 пунктов скрыли господствующую нисходящую тенденцию, раздавили короткие позиции и помогли слабым рукам рыночных участников избавиться от акций. Многие внутридневные тенденции реагируют на несовместимые межрыночные циклы, обеспечивающие ухабистый рост толпе, работающей на импульсе. Всегда, когда Вы собираетесь торговать на краткосрочном импульсе, ищите конвергенцию между индексами, фьючерсами и акциями. [c.224]
При отсутствии для нек-рых вспомогательных материалов норм расхода или данных об объеме работ в плановом периоде ориентировочная потребность в них устанавливается на основании данных об их фактич. расходе за соответствующий прошлый период и намеченной экономии их расхода по фор-мУда рпл. рф. х кг,р. х кн.> r e Рпл. - потреб-ность в материале на плановый период Р — фактич. расход этого материала в прошлом периоде, равном по длительности плановому 7С —коэфф. (индекс) изменения производственной программы в плановом периоде 7 [c.195]
Успех условно-гауссовской модели AR H(p), давшей объяснение целому ряду феноменов в поведении финансовых индексов ("кластер-ность" "тяжелые хвосты" "вытянутость" плотности распределения величин /> ,...), породила пелую лавину различных ее обобщений, преследующих пель "ухватить", дать возможные объяснения ряда других эффектов, обнаруживаемых методами статистического анализа. [c.197]
Для сравнения, в карту, изображенную на рис. 6 За, был включен индекс EAFE соответствующий доходности в 12% за период с 1994 по 1996 г Он попадает в с редину карты заодно с Тайванем и Иорданией. Средняя месячная доходность EAFE за период с 1994 по 1996 г. составила 0 37%, а стандартное отклонение доход ности — 2 9% [c.141]
Из всех рассмотренных в главе 4 критериев эффективности и стиционного проекта (таково их официальное и общепризнанное т ние) к собственно показателям эффективности использования и стиций относятся лишь некоторые из них бухгалтерская рентаб ность инвестиций (ROI) индекс рентабельности инвестиций i внутренняя норма прибыли (IRR). [c.200]
Существует зависимость между обычной (реальной) ставко] доходности (г), индексом инфляции (г) и номинальной ставкой доход ности в условиях инфляции (р) [c.214]
Индекс рентабельности (отношение дисконтированных дохода к приведенным издержкам) превышает 1, что и означает положител ность чистой приведенной стоимости. Разделив приведенную сумг доходов от текущей деятельности в сумме 19 443 на приведенную суп му инвестиционных денежных потоков, составляющую 13430, м получаем индекс, равный 1,45 Однако, поскольку остаточная ст< имость оборудования на конец пятого года подвержена неопределе ности, большинство экспертов предпочитают рассчитывать инде рентабельности как отношение обшей суммы всех поступлений, вклк чая возмещение капитальных затрат,1 и чистой суммы первоначал ных инвестиций. Для нашего примера, результат, полученный таки путем,составит [c.302]