Видимо, П. Самуэльсон ([420] 1965 г.) был первый, кто осознал важность геометрического броуновского движения при описании эволюции цен, называл его также экономическим броуновским движением. [c.290]
Более реалистична модель геометрического (также говорят - экономического, [420]) броуновского движения, в которой цены представлены в виде [c.421]
В этом отношении важен был следующий шаг, сделанный П. Самуэль-соном, [420], который предложил описывать стоимости акций геометрическим (или, как он также говорил, экономическим) броуновским движением [c.344]
Trigeorgis, 1996). Как было замечено (см., например, Аркин и др., 1999) гипотеза о геометрическом броуновском движением является следствием ряда довольно общих предположений о характере стохастического процесса (типа независимости относительных приращений, их однородности, непрерывности траекторий). Параметры геометрического броуновского движения имеют естественную экономическую интерпретацию, а именно, коэффициент сноса (при dt) является средним значением мгновенного темпа изменения процесса а коэффициент диффузии (npv dwl) является дисперсией этого мгновенного темпа изменения прибыли (во-латильность). Поэтому на этот процесс можно также смотреть и как на возможную аппроксимацию соответствующих реальных процессов. [c.26]