В современные компьютерные пакеты включены различные методы оценивания ARMA моделей, такие, как линейный или нелинейный МНК, полный или условный метод максимального правдоподобия. [c.304]
Для оценивания уравнения (11.89) применим условный метод максимального правдоподобия ( onditional ML), когда у предполагается заданным, считая, что ошибки et iidN(0, а2). Условная [c.304]
Различия между методами в первых четырех экспериментах были совсек небольшими. Было бы неоправданной поспешностью делать на основе этих экспериментов какие-либо более -серьезные выводы, чем заключение о том, чтс метод наименьших квадратов без ограничений обладает относительно меньшим возможностями. Эксплуатационные качества метода максимального правдоподобия с полной информацией вновь преподносят нам сюрприз. На основе егс оптимальных свойств для больших выборок можно было ожидать, что это метод обнаружит существенные преимущества по сравнению с другими методами. Однако в рамках тех параметров, которые рассматривались в первых четырех экспериментах, мы должны сделать вывод, что пока речь идет об условны [c.422]
В скобках приведены значения Г-статистик. Для статистически значимых оценок приведены значения предельных эффектов. При оценивании FE-модели методом условного максимального правдоподобия учитываются только те банки, которые принимают участие в аукционах хотя бы дважды. Псевдо-Я вычислен по формуле, приведенной ранее в главе 1, разд. 1.3. [c.339]