Иногда конечная точка модели отличается от соответствующего экстремального значения цены в модели. В таких случаях, окончание модели называется ортодоксальной вершиной или дном для того, чтобы отличать их от подлинного максимума или минимума, который зафиксирован внутри модели. Например, на рис. 1-11 окончание волны 5 является ортодоксальной вершиной, несмотря на тот факт, что волна 3 показала большую цену. На рис. 1-12 конец волны 5 - ортодоксальное дно. На рис. 1-33 и 1-34 начальная точка волны А является ортодоксальной вершиной предыдущего [c.33]
Вальрасу цены в модели формирования торговой сети. Для этого [c.25]
Функции ценовой реакции двух фирм представлены на рис. 6.5. Равновесными ценами в модели Хотеллинга служат цены Ft = PZ = МС + t Мы видим, что дифференциация продукта позволяет реализовать монопольную власть, назначить цену, превышающую предельные издержки и получить ненулевую экономическую прибыль, равную Ml. [c.112]
Эта формула дает нам функцию ценовой реакции, адекватную по своему экономическому смыслу функции ценовой реакции фирм в модели Хотеллинга. Равновесные цены в модели Салопа составляют для всех продавцов Pi = МС + t/n. Это равновесные цены краткосрочного периода, сформировавшиеся под воздействием ценовой и неценовой конкуренции между фирмами отрасли, но при данном числе продавцов на рынке. Результат показывает, что в краткосрочном периоде цена находится в прямой зависимости от приверженности марке (измеряемой транспортным тарифом) и в обратной - от числа продавцов на рынке. Прибыль каждого продавца составляет я, п> = t/nz. [c.114]
Итак, если в отрасли действует несколько крупных фирм, то их поведение оказывается стратегическим - фирмы принимают во внимание ожидаемую реакцию конкурента на свои действия. Возникает взаимная зависимость фирм друг от друга, которую сами фирмы хорошо осознают. Стратегическое поведение может осуществляться в двух основных формах сотрудничество и конкуренция. Сотрудничество фирм-олигополистов приводит к возникновению в отрасли картеля, действующего либо как монополия (при объединении всех фирм отрасли), либо как доминирующая фирма (если картель объединяет только часть фирм). Условием стабильности картеля служит наказание - резкое снижение рыночной цены и прибыли фирмы-нарушителя по сравнению с дисконтированной стоимостью картельных поступлений. Конкуренция олигополистов может происходить в отношении количества (фирмы определяют выпуск, а рынок устанавливает цену), либо цены (фирмы определяют цену, рынок устанавливает объем выпуска). Конкуренция фирм в отношении количества рассматривается в модели Курно, в отношении цены - в модели [c.160]
Цены в модели Солоу являются гибкими, т. е присутствует предпосылка о совершенной конкуренции на рынках факторов производства, что и позволяет отнести рассматриваемую модель к неоклассической. [c.620]
Коэффициенты прямых и полных затрат. Косвенные затраты. Коэффициенты полных затрат и стоимостные пропорции. Цены в модели межотраслевого баланса (факторные стоимости, цены производителей, цены потребителей). [c.91]
Модель межотраслевого баланса. Коэффициенты прямых и полных затрат. Таблица межотраслевого баланса в натуральном и стоимостном выражении. Цены в модели межотраслевого баланса (факторные стоимости, цены производителей, цены потребителей). Расширенная таблица межотраслевого баланса. Учет расходов на устранение загрязнения окружающей среды в модели межотраслевого баланса. [c.156]
Качество Минимизация и снижение затрат Цена в моделях рынка [c.302]
Индексы цен в модели межотраслевого баланса [c.16]
Цена в модели Курно Р = а - Ъ %" [c.142]
Инфляция — это процентное изменение уровня цен. Следовательно, теперь нам необходимо определить понятие "уровень цен". В модели, которой мы до сих пор оперировали, уровень цен Р относится к единственному продукту в экономике. Позже, когда мы будем иметь дело с различными благами, производимыми внутри страны и за рубежом, уровень цен будет представлять собой среднюю величину цен отечественных и зарубежных товаров. На практике инфляция обычно измеряется изменением индекса потребительских цен (СРГ) средней цены "корзины" товаров и услуг, потребляемых представительным домашним хозяйством. [c.364]
Поскольку от объема производства зависят переменные затраты, то максимизации подлежит разность между ценой и переменными затратами. Условно-постоянные расходы (амортизационные отчисления, затраты па текущий ремонт, заработная плата с начислениям общецеховые и общезаводские расходы) в модель не включают и вычитают из целевой функции, полученной на ЭВМ. Если в качестве неизвестных принята длительность работы установки по каждому варианту, то рассчитывают переменные затраты на один день ее работы. [c.170]
Основные положения теории Шарпа. Коэффициенты регрессии. Измерение ожидаемой доходности и риска портфеля. Дисперсия ошибок. Определение весов ценных бумаг в модели Шарпа. Нахождение оптимального портфеля. Сравнительный анализ методов Г. Марковица и В. Шарпа. [c.335]
Труднее определить эластичность спроса для фирмы, чем для рынка, потому что фирма должна принять в расчет реакцию своих конкурентов на изменение цены. В основном руководитель должен рассчитать процентное изменение в сбыте продукции фирмы, которое, вероятно, произойдет от изменения фирмой цены на 1 %. Этот расчет может основываться на математической модели или же на интуиции и опыте руководителя. [c.305]
Чистая продукция не отражает надбавки и скидки к оптовым ценам за качество, а доход отражает. Таким образом, модель хозрасчета, применяемая в отрасли, в меньшей степени, чем вторая модель, содействует росту цен, в том числе и необоснованному. [c.124]
Специфика данного предприятия, свойства его технологической схемы, производственные возможности установок и всего предприятия отражаются при численном формировании условий (24.1) — (24.5). Именно в численном формировании условий (24.1) — (24.5) заключается суть моделирования предприятия как объекта оптимизации. Пример такого формирования дан ниже. При формировании модели наглядно проявляется роль информационного обеспечения в модель входят такие показатели, как расходные нормы, коэффициенты отбора, показатели качества, удельные затраты, цены. Подобные показатели формируются и упорядочиваются при построении подсистемы информационного обеспечения. [c.413]
В последнее время в печати высказывается точка зрения о правомерности существования в условиях социализма так называемой полярной ренты. Сторонники этой точки зрения стоят на позиции установления оптовых цен в добывающих отраслях исходя из затрат в средних природно-географических условиях. При такой модели цены, утверждают они, дифференциальная рента не исчезает, а образуется на условиях полярности положительная в лучших условиях, отрицательная — в худших, а в средних условиях она равна нулю. Объективно эта концепция отрицает саму экономическую сущность дифференциальной ренты как чистого дохода, имеющего положительную величину, т. е. ставится под сомнение образование добавочной прибыли как денежной формы стоимости избыточного прибавочного продукта. Действительно, если установить оптовые цены в добывающих отраслях на основе среднеотраслевых издержек производства, то по существу ни о какой добавочной прибыли речи быть не може , потому что дополнительный доход, полученный [c.96]
Кроме того, создается еще массив корректировочных коэффициентов и констант, которые позволяют учесть влияние на уровень затрат факторов, не включенных в модель (изменение цен, платы за электроэнергию и т. д.), и образующихся дополнительных затрат на проведение определенных мероприятий, которые не учитываются моделью. [c.69]
Приводимый здесь пример исследования системы стимулирования является учебным. Он далек от практического использования, поскольку реальные системы стимулирования, как читатель уже знает из предыдущего параграфа, не так просты. Кроме того, близкие к практике модели производства значительно сложнее рассмотренных здесь. Наконец, при назначении цен принимается во внимание большое количество факторов, не отраженных в модели. Тем не менее, описанное здесь исследование дает некоторое представление о возможности применения экономико-математических методов для анализа систем экономического стимулирования. С несколько другой точки зрения методы моделирования экономических механизмов будут описаны в шестой главе книги. [c.119]
Анализ чувствительности дает ответ на вопрос о том, что будет, если. .. , т.е. оценить эффект изменения одного или нескольких параметров в модели "затраты/объем выпуска/прибыль" и тем самым обосновать выбор решения. При этом значения удельных переменных затрат или цены реализации могут быть неопределенны. [c.262]
Модель, которую мы использовали, предполагает определенность в отношении таких параметров, как цена реализации, удельные переменные и постоянные затраты, что далеко не всегда соответствует реальному положению вещей. Инструментом введения в модель фактора неопределенности выступает анализ чувствительности, который предполагает пересчет модели по каждому возможному набору параметров. И хотя электронные таблицы значительно облегчают бремя сложных расчетов, сам по себе анализ чувствительности ничего не дает для количественного измерения неопределенности. В то же время сведения о вероятности реализации конкретных возможностей значительно обогатили бы анализ. Мы вернемся к этой теме в гл. 9. [c.274]
В диапазоне релевантности линии выручки и общих затрат аналогичны ранее изображенным на графиках безубыточности и вклада. Предполагается, что в пределах этого диапазона допущения, принятые в модели "затрат/объема выпуска/прибыли", приемлемы для реальных условий. Вне диапазона релевантности они могут серьезно исказить истинное положение вещей. Например, можно предположить, что в пределах диапазона релевантности, допустим, 60—80% максимального объема выпуска на годовом интервале, удельные переменные затраты и цена реализации более или менее постоянны, постоянные затраты не подвержены влиянию изменения объема выпуска, а структура выпуска продукции не изменяется. Важно понять, что такие ограничения модели "затраты/объем выпуска/прибыль" полностью согласуются с потребностью руководства в краткосрочной информации краткосрочное планирование и принятие решений ориентировано на непродолжительный период времени (обычно, один год) и наиболее вероятный диапазон объемов деятельности. [c.277]
Есть две основные группы методов описания непроизводственного потребления в экономико-математических моделях производственно-технологического уровня экономических систем. В первом случае пытаются описать зависимость спроса на предметы потребления от некоторых экономических переменных — денежных доходов различных групп населения, цен на товары и т. д. Во втором случае потребители не включаются в модель изучаемой системы и считаются расположенными вне ее, что делает необходимым оценивать каким-либо образом материальные блага, выходящие за пределы моделируемой экономической системы. В атом параграфе описаны основные принципы построения моделей потребления, принадлежащих к обеим группам. [c.115]
Рекомендации. Необходимо понять, что вследствие инфляции важность анализа сметы капиталовложений возрастает. В модель определения ожидаемой прибыли, приведенной в оценке настоящего времени, трудно включить инфляцию. Всегда принимается допущение, что если инфляция вызывает увеличение продажной цены и затрат с одинаковыми темпами, то инфляцию можно с уверенностью исключить из рассмотрения при составлении сметы капиталовложений. Однако сроки реализации проекта, покупка активов, влияние инфляции на стоимость капитала, включая стоимость энергии, вся психология принятия решений во время сильной инфляции — все эти важные факторы должны учитываться компанией при разработке программы составления сметы капиталовложений. [c.430]
Детерминированная модель исследуемого явления включает определенные элементы этого явления. Закономерности прямо перенесенных элементов в данной модели остаются нераскрытыми. Например, производительность труда, вычисляемая через объем выпускаемой продукции, переносит в модели объема выпускаемой продукции в нераскрытом виде определенные закономерности формирования последнего (влияние фактора цен, структуры и т.п.). [c.271]
В связи с этим более правомерным является использование методов корректировки отчетности, основанных на динамике уровня цен. В мировой практике существуют три основных метода корректировки влияния изменения цен на статьи финансовой отчетности предприятия. Эти методы указаны в МСФО № 15 и базируются на следующих моделях учета [c.415]
Сравним выручку от реализации в экономической и бухгалтерской моделях. Очевидно, что при построении линии выручки от реализации в бухгалтерской модели было сделано допущение, что в предполагаемом диапазоне объемов производства цена единицы продукции неизменна. Отсюда линия выручки прямая. С точки зрения адекватности действительности такое допущение приемлемо в краткосрочном периоде для предприятий, спрос на продукцию которых неэластичен по ценам или если основными факторами спроса являются неценовые, например потребительские предпочтения, реклама и др. Более того, в длительном периоде уменьшить объем реализации можно, как правило, только при помощи цены, снижая ее уровень. Поскольку область применения анализа безубыточности ограничивается краткосрочным периодом, допущение о неизменности цен в бухгалтерской модели не вступает в противоречие с действительностью. [c.198]
Объемные характеристики этих моделей таковы. При верхней плечиковой наиболее значительные объемы торгов приходятся на растущую часть левого плеча. Далее происходит снижение объемов. Но они существенно возрастают на пике головы. Вновь снижение объемов происходит на правой части головы. Правое плечо традиционно демонстрирует менее значительные объемы по сравнению с рассмотренными частями модели. Нижняя плечиковая модель характеризуется ростом объемов при каждом повышении цен. Наибольшие объемы торгов достигаются на последнем возрастающем участке правого плеча. Между повышательными движениями цен в модели объемы, как правило, стабилизируются. [c.380]
Отметим еще некоторые полезные выводы, которые дает анализ структуры цены в модели. Известно, что источник формирования затрат и нормативов — статистические данные реального производства. Однако то, что оценка и цена должны определяться не фактическими, а общественно необходимыми затратами, заставляет с большой осторожностью использовать зти статистические данные. Это важно, в частности, в условиях, когда имеются данные о себестоимости по нескольким предприятиям, которые нередко оказываются противоречивыми. В таких случаях отчетливое понимание структуры цены позволяет часто примирить их и обоснованно определить цену либо в результате правильного выбора прокатных оценок или рент, либо путем отбрасывания некоторых данных иотбо- [c.194]
Но нет ли здесь противоречия с известным положением теории трудовой стоимости К. Маркса, согласно которому основой цен служит стоимость, т. е. общественно необходимые затраты труда По нашему мнению, общественно необходимые затраты синтезируют в себе не столько фактическую величину затрат, сколько их общественно оправданный уровень. Поясним это положение. Например, при росте, потребности в некотором продуйте могут возрастать и общественно необходимые затраты на его производство. Действительно, большая потребность в продукте ваставляет выпускать его в большем количестве, вовлекать в производство этого продукта некоторые предприятия, некоторые способы, связанные с большими затратами. Именно этими затратами и определяется цена в модели оптимального планирования. Как видим, она полностью согласуется с теорией трудовой стоимости. [c.199]
Если цены в модели Раднера таковы, что арбитраж возможен, то такая ситуация не может быть равновесием. Сформулируем и докажем соответствующую теорему. [c.301]
Таким образом, определенность уровня цен в модели с внутренними деньгами обеспечивается благодаря взаимодействию денежного и облигационного рынков с рынком товаров Но взаимодействие это осуществляется в данном случае не через эффект богатства, а через изменения процентной ставки, вызванные портфельным неравновесием. Указанный вывод вновь ставит перед нами вопрос является ли эффект реальных кассовых остатков sine qua поп денежной теории в том смысле, что без него нельзя построить непротиворечивую модель с полностью определенным уровнем цен Выше мы видели, что определенность уровня цен может быть обеспечена и без эффекта реальных кассовых остатков или эффекта богатства. [c.434]
Отдельные экономисты, критикуя систему цен в нефтяной промышленности, делают попытку теоретически обосновать необходимость установления единой цены на нефть и предлагают свою модель цены. Следует отметить, что идея установления единой цены не нова и может рассматриваться на равных правах с другими. Однако она требует должного экономического обоснования. Так, свою точку зрения по этому вопросу имеет А. X. Хайруллин [35]. Понимание общественной стоимости он автоматически переносит на оптовые цены предприятий на нефть. Именно их А. X. Хайруллин подвергает критике, называя расчетными, условными, внутрихозяйственными. Но оптовые цены предприятий являются первой ступенью ценообразования на нефть, по ним нефть передается транспортным организациям, а не потребителю. Для потребителя существует другой прейскурант, своя цена, которая с теоретической точки зрения в рамках единого национального рынка действительно должна быть единой. Казалось бы автор стоит на определенной позиции, которая сводится к утверждению единого уровня общест-ственно необходимкх затрат и цены на продукцию добывающих отраслей на основе издержек производства худших месторождений. Однако в его дальнейших рассуждениях происходят непонятные метаморфозы, он уже как бы сомневается в своей позиции и ставит по меньшей мере несколько странный и про- [c.5]
В целом система оптовых цен в нефтяной промышленности стала в большей мере соответствовать требованиям данного этапа развития спзрасли. Это было достигнуто благодаря тому, что в процессе реформы оптовых цен был осуществлен переход от наиболее простой модели цен, действовавшей во всех отраслях промышленности, к более сложным моделям. Система цен и модель цены, принятые в нефтяной отрасли, позволили учесть ее специфику и значительно приблизить цены к общественно необходимым затратам труда. [c.128]
В моделях второго класса встречаются блоки, описывающие зависимости в денежно-кредитной сфере. В качестве примера можно привести блок "Банковское дело" эконометрической прогнозной модели Филадельфийского региона Н. Гликмана [1]. В этом блоке есть четыре уравнения, отражающих взаимосвязи между денежными показателями. Первая из них характеризует зависимость средств на текущих счетах от процентной ставки на ценные бумаги корпораций, а также валового регионального продукта. Второе уравнение описывает зависимость срочных вкладов от размера личного дохода после уплаты налогов и процентной ставки на первоклассные ценные бумаги по оценке службы Муди. Третье уравнение определяв общий объем депозитов как сумму бессрочных и срочных вкладов, а четвертое связывает полученную величину с общим объемом ссуд и вложений в ценные бумаги. [c.131]
Для предсказания динамики инфляции необходимо учитывать взаимное влияние основных факторов экономического развития и определить соответствующие временные лаги. Обычно же изучение вопроса ограничивается анализом динамики денежной массы и индекса потребительских цен. В разных странах разрабатываются различные модели прогнозирования уровня инфляции, учитывающие специфику данной национальной экономики. Приведем, как пример, модель MODJS, разработанную в США для прогнозирования уровня инфляции. В этой эконометрической модели были использованы следующие факторы — аргументы [c.149]
Модели спроса населения. При описании влияния на спрос населения таких экономических показателей, как цены, доход, наличие товаров в продаже и т. д., используются два основных подхода, аналогичные структурному и функциональному подходам к построению производственных функций. При использовании первого подхода исследователи пытаются, хотя бы упрощенно, описать механизм принятия решений отдельными индивидуумами или семьями при выборе объема и структуры своего потребления. В моделях второго типа используется метод черного ящика , т. е. подбираетря функция, наилучшим образом связывающая входы (переменные типа доходов, цены и т. д.) с выходом (спросом на товары различного типа). Прежде всего рассмотрим модели, описывающие механизм изменения спроса. Наиболее простая модель такого типа имеет следующий вид. Рассматривается п товаров, на которые имеется спрос со стороны населения. Модель предназначена для описания зависимости вектора платежеспособного спроса на эти товары г/— (г/i,. . ., г/я) со стороны некоторого индивидуума (или семьи) от денежных доходов d и вектора цен на эти товары р = (pt,. .., /> ) Если все товары имеются в достаточном количестве, то вектор платежеспособного спроса у описывает также и потребление изучаемого индивидуума (или семьи). [c.115]
E I и речь идет о расчете неизвестной доходности актива, то рассуждения таковы. В условиях равновесного рынка текущая рыночная цена финансового актива должна совпадать в среднем с оценками его внутренней стоимости, сделанными заинтересованными участниками рынка. Если такого совпадения нет, т.е. многие участники полагают, что цена актива занижена или завышена по сравнению с его внутренней стоимостью, то немедленно начнутся операции куп-ли-прсдажи с соответствующим изменением текущей цены (например, если спрос превышает предложение, это равносильно тому, что многие участники рынка считают цену заниженной и потому стараются купить актив, вследствие чего цена начинает расти) до тех пор, пока цена не будет соответствовать в среднем представлениям на рынке о внутренней (иными словами, истинной) стоимости актива. Таким образом, в условиях равновесного рынка по данному активу текущая рыночная цена совпадает с его внутренней стоимостью, поэтому если в модели Уильямса считать неизвестным показатель г, а в левую часть подставить значение текущей цены, то (11.16) пред-ставлягт собой уравнение с одним неизвестным. Модель Уильямса является формализованной записью модели (11.23), в которой, как было показано, г интерпретируется как показатель эффективности (доходности). [c.466]