Определение мультиколлинеарности

из "Вводный курс эконометрики "

Существует несколько признаков, по которым может быть установлено наличие мультиколлинеарности. [c.248]
Однако данный признак будет надежным лишь в случае двух объясняющих переменных. При большем их количестве более целесообразным является использование частных коэффициентов корреляции. [c.248]
Опираясь на данную формулу, нетрудно заметить, что частный коэффициент корреляции может существенно отличаться от обычного коэффициента корреляции ти. Пусть, например, ти = 0.5 ri3 = 0.5 Г2з = -0.5. Тогда частный коэффициент корреляции г .з = 1, т. е. при относительно невысоком коэффициенте корреляции г 2 частный коэффициент корреляции г 12.з указывает на высокую зависимость (коллинеарность) между переменными Xi и Х2. Нетрудно показать, что возможна и обратная ситуация. Другими словами, для более обоснованного вывода о корреляции между парами объясняющих переменных необходимо рассчитывать частные коэффициенты корреляции. [c.249]
Приведем без доказательства формулу расчета данного коэффициента. [c.249]
Другими словами, ij2, j = I, 2,. ..,m позволяет оценить вклад каждой переменной Xj на рассеивание переменной Y. [c.250]

Вернуться к основной статье