Финансовые схемы

из "Финансовая математика "

Исходными элементами этой структуры являются (мгновенные) финансовые события (элементы 1-го рода) и платежи за период (элементы 2-го рода). Из этих элементов строятся финансовые потоки (1-го и 2-го рода). Описанные выше правила актуализации задают различные преобразования этих элементов и их потоков. [c.73]
Задание семейства финансовых законов капитализации и дисконтирования позволяет определить, во-первых, провала преобразования (приведения, переноса) как отдельных финансовых событий, так и потоков и, во-вторых, семейство отношений предпочтения (порядка) и эквивалентности между событиями и составленными из них потоками. [c.73]
Теория свойств этих преобразований и связанных с ними отношений представляет собой теорию финансовой схемы. Основное значение финансовой схемы как раз и состоит в формальном, логически строгом описании соотношений между временными и финансовыми (денежными) характеристиками финансовых сделок и процессов. Именно в рамках финансовой схемы получает точную формулировку широко известный принцип финансовой математики о неравноценности (неэквивалентности) одинаковых и, напротив, возможной равноценности разных денежных сумм, относящихся к различным моментам времени. [c.73]
Приведем теперь основные понятия и конструкции, относящиеся к финансовым схемам. [c.73]
Приведение событий к выбранному полюсу позволяет сравнивать эти события и соответствующие им денежные суммы, поскольку они относятся теперь к одному моменту времени. [c.74]
Относительный оператор приведения позволяет определить приведенное сложение событий. Пусть (fp С,) и (ty С2) — два события. [c.77]
Отсюда следует, что приведенное сложение событий — по существу операция сложения классов / -эквивалентных событий (фактор-операция . [c.77]

Вернуться к основной статье