Направления совершенствования линейной регрессионной модели

из "Математические методы в экономике Издание 2 "

По таблице распределения Фишера с (2 57) степенями свободы находим, что критическое значение Нравно 3,16 при 5 %-ном уровне значимости и 5,0 при 1 %-ном. Таким образом, гипотеза о равенстве нулю одновременно всех коэффициентов регрессии заведомо отвергается (что, впрочем, ясно и из того, что коэффициент при GNP уже до этого получился значимым). Итак, даже небольшая величина /Р = 0,29 при довольно большом числе наблюдений дала значимую величину F-статистики. В то же время если величина R2 рассматривается как самостоятельный критерий качества регрессии (а не только как средство проверки нулевой гипотезы для всех коэффициентов одновременно), позволяющий оценить его в сравнении с качеством линии у = у, то значение R2 = 0,29 вряд ли можно считать хорошим. Это говорит о необходимости дальнейшего поиска объясняющих переменных для показателя RNX. [c.337]
Указанные недостатки оцененного уравнения регрессии проявляются и на графике. На рис. 18.1, где показаны зависимости от времени действительных и рассчитанных по уравнению регрессии значений RNX, а также отклонений первых от вторых, можно видеть, что оцененное уравнение не описывает колебаний переменной RNX, а объясняет лишь ее общий тренд. Здесь же видно, что отклонения зависимой переменной от линии регрессии не являются независимыми и, кроме того, дисперсия их для разных периодов не постоянна. [c.338]
Глава 18. Построение и развитие модели линейной регрессии. [c.339]
Здесь обе объясняющие переменные статистически значимы их f-статистики превышают по модулю 2. Однако обобщающие показатели качества модели R2 и DW по сравнению с уравнением (2) существенно не улучшились. На графике (рис. 18.2) можно видеть, что в некоторые периоды, особенно во второй половине 1940-х -первой половине 1950-х годов, эта модель описывает уже не только общий тренд величины RNX, но и отклонения от этого тренда. В то же время она, безусловно, не подходит для всего периода 1931-1990 гг. Мы отметим это для дальнейшего, когда будем строить отдельные модели для различных частей рассматриваемого периода, но пока продолжим поиск единой модели для всего периода. [c.339]

Вернуться к основной статье