Взвешенный метод наименьших квадратов

из "Математические методы в экономике Издание 2 "

Формула Q записана для парной регрессии аналогичный вид она имеет и для множественной линейной регрессии. При использовании WLS оценки параметров не только получаются несмещенными (они будут таковыми и для обычного МНК), но и более точными (имеют меньшую дисперсию), чем невзвешенные оценки. [c.355]
Существуют специальные критерии и процедуры проверки равенства дисперсий отклонений. Например, можно рассмотреть частное от деления сумм самых больших и самых маленьких квадратов отклонений, которое должно иметь распределение Фишера в случае гомоскедастичности. [c.355]

Вернуться к основной статье