Корреляция по времени

из "Эконометрика начальный курс "

Проблему оценивания системы (6.5) рассмотрим отдельно для случая, когда коэффициент р известен, и отдельно — когда неизвестен. [c.186]
В системе (6.11), (6.12) ошибки удовлетворяют условиям уже обычной регрессионной модели. Действительно, в (6.11) случайные величины ft, t = 2.n независимы и имеют постоянную дисперсию 7у, а в (6.12) ошибка /1 — р -е не зависит от , t = 2. п и, согласно (6.8), также имеет дисперсию 7 . [c.187]
На практике часто опускают преобразование (6.12), игнорируя тем самым первое наблюдение. С одной стороны, благодаря этому, преобразование исходной модели (6.5) становится единообразным. В частности, для получения оценки параметра / i достаточно оценку свободного члена в (6.11) разделить на (1—р). С другой стороны, отбрасывание первого наблюдения может привести к потере важной информации, особенно в выборках небольшого размера. [c.187]
Предлагается оценивать параметр /3 с помощью регрессии первой разности Ayt = yt- yt-i на Axt. [c.193]
Предложите двухшаговую процедуру оценивания параметров а и /3. [c.193]
Ошибки t независимы и нормально распределены 7V(0, of). [c.193]
Расходы на питание. Здесь мы изучим линейную модель для объяснения логарифма расходов на питание Z/3 = 1п(/3). Мы рассмотрим также некоторую модель для объяснения доли расходов на питание. [c.198]
Цена квартиры, тыс. долл. [c.202]

Вернуться к основной статье