Безусловное прогнозирование

из "Эконометрика начальный курс "

Термин безусловное прогнозирование означает, что вектор независимых переменных хп+ известен точно. [c.205]
Нетрудно проверить, что поскольку Ер = (3, то Еу = Еуп+ъ т. е. оценка у является несмещенной. Оказывается, в классе линейных (по у) несмещенных оценок она обладает наименьшей среднеквадратичной ошибкой. [c.206]
Таким образом, выполнено (7.7), и теорема доказана. [c.207]
Используя те же аргументы, что и в п. 3.5, получаем, что если ошибки (e,en+i) имеют совместное нормальное распределение, то случайная величина (у— yn+ )J5 имеет распределение Стьюдента с n— k степенями свободы. Поэтому доверительным интервалом для Уп+i с уровнем доверия 1 - а будет интервал (у- 5ta/2,y + 5ta/2), где ta/2 есть 100(а/2)%-ная точка распределения Стьюдента с n — k степенями свободы. [c.207]

Вернуться к основной статье