ПОИСК
Это наилучшее средство для поиска информации на сайте
Состоятельность оценок, полученных с помощью инструментальных переменных
из "Эконометрика начальный курс "
Таким образом, из (8.3) и (8.4) следует, что оценка /3IV является состоятельной. В то же время следует подчеркнуть, что в общем случае /3jV является смещенной и не обладает минимальной матрицей ковариаций, т. е., вообще говоря, не является эффективной (что естественно, поскольку оценка /3jy явно зависит от Z). [c.214]Возникает естественный вопрос, как находить нужные инструментальные переменные. Дать строгий однозначный ответ на него невозможно. Все зависит от конкретной ситуации. Может так случиться, что инструментальных переменных нельзя найти, а может быть, что существует и несколько таких инструментов. [c.214]
Вернуться к основной статье