Двухшаговый метод наименьших квадратов

из "Эконометрика начальный курс "

Понятно, что можно рассматривать общий случай, когда есть ошибки в измерениях независимых и зависимых переменных. Ясно, что, как и в предыдущем случае, применение метода наименьших квадратов будет приводить к смещенным и несостоятельным оценкам. [c.215]
Нетрудно понять, что метод оценивания с помощью инструментальных переменных является обобщением обычного метода наименьших квадратов. Подчеркнем еще раз, что нахождение нужных инструментальных переменных является нелегкой задачей, решение которой зависит от конкретной ситуации. [c.215]
При этом мы, конечно, предполагаем, что матрица X имеет полный ранг k Отсюда следует, что условие т k является необходимым для использования инструментальных переменных. [c.216]

Вернуться к основной статье