Модели бинарного и множественного выбора

из "Эконометрика начальный курс "

Пример урезания выборки дает исследование распределения семей по объему выплачиваемых налогов или изучение зависимости выплачиваемых налогов от размера семьи, возраста ее членов и т. п. Здесь из рассмотрения могут исключаться семьи, имеющие доход ниже официального уровня бедности. В этом случае уровень бедности определяет урезание выборки. Метод наименьших квадратов здесь также приводит к смещенным оценкам. [c.321]
Отметим некоторые особенности этой модели, наличие которых не позволяет успешно применять метод наименьших квадратов для оценивания коэффициентов /3 и прогнозирования. [c.322]
Таким образом, предельный эффект каждого объясняющего тора Xj, j — 1,. . . , k является переменным и зависит от зная всех остальных факторов х = (xi,. . . , яд.). [c.325]
Пример. Факторы некредитоспособности российских банков. Этот пример основан на результатах дипломной работы выпускницы РЭШ 1999 г. Е. Е. Баян-оол. [c.326]
Модель включает 182 наблюдения. Результаты оценивания с помощью foi/it-модели приведены в таблице 12.1. Полученные результаты согласуются с экономической интуицией. В частности, в результате кризиса наименее устойчивыми оказались крупные и мельчайшие банки. Поскольку в выборке представлены средние и крупные банки, то положительность коэффициентов при переменных, характеризующих величину банка, согласуется с реальностью. [c.327]
Это означает, что теперь необходимо оценивать п + k — 1 неизвестных параметров (без ограничения общности одну из дисперсий можно считать равной 1), что без дополнительных предположений невозможно сделать состоятельно на основе п наблюдений. [c.329]
Модели множественного выбора, когда имеется не две, а несколько альтернатив, можно строить и изучать, обобщая подходы и методы, используемые для моделей бинарного выбора. [c.329]
Тогда выбор одной из трех альтернатив можно описать в виде дерева последовательных решений, в узлах которого происходит бинарный выбор. [c.330]
В последнем произведении первый сомножитель оценивается в первом узле (стрелка вниз), второй — во втором (стрелка вниз). Обобщение этого метода на случай любого числа альтернатив не представляет труда. [c.330]
Однако у данного способа построения моделей множественного выбора есть очевидный недостаток дерево последовательных решений можно строить по-разному, и результаты оценивания будут, вообще говоря, разными. [c.330]

Вернуться к основной статье