Обозначения и основные модели

из "Эконометрика начальный курс "

На микроуровне одна из традиционных задач — объяснение расходов домашних хозяйств на тот или иной товар, например, средства личной гигиены. Можно собрать пространственные данные, включив в них экономические и социально-демографические характеристики семьи и т. п., и получить значимую зависимость расходов на изучаемый товар от семейного дохода. Однако панельные данные могут показать, что доход не всегда оказывает существенное влияние, а разницу в расходах следует объяснять семейными традициями, уровнем культуры и другими факторами, не всегда поддающимися измерению и наблюдению. [c.359]
Часто индивидуальные факторы коррелированы с другими объясняющими переменными. Так, например, общий уровень культуры семьи и уровень ее дохода естественно считать связанными. В рамках моделей регрессии это означает, что индивидуальный фактор является существенной переменной в модели и ее исключение приводит к смещенным оценкам остальных параметров (см. п. 4.4). Иными словами, модели с панельными данными позволяют получать более точные оценки параметров. [c.359]
В то же время, поскольку панельные данные содержат наблюдения за одними и теми же объектами в разные периоды времени, предположение о взаимной независимости этих наблюдений становится нереалистичным, поэтому анализ этих моделей может потребовать применения более тонких (по сравнению с обычным методом наименьших квадратов) методов оценивания. [c.359]
Все эти данные содержат наблюдения о большом количестве (несколько тысяч) экономических единиц (семей, индивидуумов) за относительно короткий промежуток времени. Такое соотношение между объемами пространственных и временных наблюдений является типичным для многих панельных данных. [c.360]
Помимо этого существует большое число финансовых, макроэкономических и т. п. баз панельных данных. [c.360]
В данной главе основное внимание уделяется статическим моделям с обычными количественными зависимыми переменными. Динамические модели и модели с дискретными зависимыми переменными рассматриваются менее детально. Их подробное изложение выходит за рамки начального курса, поэтому мы даем лишь описание моделей и краткое изложение возможных методов оценивания. В конце главы кратко описывается обобщенный метод моментов, который в настоящее время является одним из основных инструментов оценивания динамических моделей с панельными данными. [c.360]
В зависимости от предположений относительно характера величины оц рассматриваются две модели. [c.362]

Вернуться к основной статье