Модель с фиксированным эффектом

из "Эконометрика начальный курс "

Задача выбора модели в каждом конкретном случае решается индивидуально. Ниже мы более подробно обсудим эту проблему. [c.362]
Условия 1)-2), наложенные на модель, гарантируют несмещенность и состоятельность оценок с фиксированным эффектом. [c.365]
В качестве оценок индивидуальных эффектов можно взять t = yi — сс /ЗрЕ, = 1, , га. Эти оценки, как легко проверить, являются несмещенными и состоятельными для фиксированного п при t — оо. [c.365]
При достаточно слабых условиях регулярности оценки с фиксированным эффектом являются асимптотически нормальными (при п — оо или при Т — оо), поэтому можно пользоваться стандартными процедурами (t- тесты, jF-тесты) для проверки гипотез относительно параметров (3. [c.365]
Сделаем одно важное замечание. В панельных данных среди независимых переменных хц могут быть такие, которые не меняются во времени для каждой экономической единицы. Например, при анализе заработной платы в число объясняющих факторов, как правило, включают пол и/или расовую принадлежность индивидуума. Модель с фиксированным эффектом не позволяет идентифицировать соответствующие таким переменным коэффициенты. Формально это объясняется тем, что в уравнении (13.9) один или несколько регрессоров равны нулю (или, что эквивалентно, матрица [D X] в уравнении (13.7) имеет неполный ранг), и, следовательно, применять метод наименьших квадратов нельзя. [c.365]
Если говорить менее формально, то инвариантный во времени фактор является, по существу, частью полного индивидуального эффекта, и выделить влияние только этого фактора нельзя. [c.366]

Вернуться к основной статье