Выбор модели

из "Эконометрика начальный курс "

При работе с реальными панельными данными всегда возникает проблема, какую модель (обычная регрессия, фиксированный или случайный эффект) следует выбрать. На содержательном уровне разницу между моделями можно интерпретировать следующим образом. Обычная модель предполагает, что у экономических единиц нет индивидуальных различий, и в некоторых простых ситуациях такое предположение оправданно. В модели с фиксированным эффектом считается, что каждая экономическая единица уникальна и не может рассматриваться как результат случайного выбора из некоторой генеральной совокупности. Такой подход вполне справедлив, когда речь идет о странах, крупных регионах, отраслях промышленности, больших предприятиях. Если же объекты попали в панель случайно в результате выборки из большой совокупности, то приемлемой является модель со случайным эффектом. Примером могут служить небольшие фирмы, домашние хозяйства, индивидуумы. Следует, однако, подчеркнуть, что и в подобных ситуациях (особенно для небольшого числа экономических единиц) может возникнуть вопрос о наличии индивидуальных различий, и тогда модель с фиксированным эффектом представляется более предпочтительной. [c.375]
Заметим, что независимо от того, коррелированы индивидуальные эффекты с другими объясняющими переменными или нет, оценки с фиксированным эффектом являются несмещенными и состоятельными. Поэтому в любой ситуации модель с фиксированным эффектом дает приемлемые оценки. Однако при отсутствии корреляции эти оценки будут неэффективными, что может быть весьма важным при выборках небольшого объема. В то же время, если в модели присутствует фиксированный эффект, то оценки с помощью случайного эффекта будут несостоятельными. Таким образом, качество оценок существенно зависит от правильной спецификации модели. [c.376]
На практике оценивание с помощью разных моделей часто приводит к существенно разным результатам. [c.376]
Поэтому при использовании статистических тестов нулевой гипотезой является, говоря нестрого, более частная модель, а альтернативой — более общая. [c.377]
Как обычно, если LM Ха(1) то гипотеза HQ отвергается при уровне значимости а, где Ха(1) -процентная точка распределения хи-квадрат с одной степенью свободы. [c.378]
Вновь видим, что модель простой объединенной регрессии в данном случае уверенно отвергается в пользу модели со случайным эффектом. [c.378]

Вернуться к основной статье