Проблема в том, что обычно, описывая свойства полученной оценки, мы действуем так, как будто не было предварительного отбора модели. В результате мы (ошибочно) считаем оценку несмещенной и пользуемся неверной оценкой ее дисперсии, поскольку применяемые нами формулы для среднего и дисперсии верны только условно, при условии выбранной модели, но не безусловно.