Основные концепции стохастического моделирования финансовых потоков

из "Микроэкономическое моделирование банковской деятельности "

В качестве типичного примера вторичных характеристик состояния банка может быть приведена система обязательных финансовых нормативов (коэффициентов), устанавливаемых центральными банками или иными регулирующими органами. [c.146]
На основе введенных выше понятий может быть определен принципиально важный термин — поток . [c.146]
В частности, в указанном смысле можно говорить о потоках коэффициентов или обязательных нормативов. [c.148]
Как нетрудно догадаться, модели динамики банковских ресурсов, основывающиеся на непрерывных представлениях временных интервалов, являются весьма проблематичными с точки зрения их практической реализации. Во-первых, они предъявляют достаточно высокие требования к массивам данных, требующимся для их тестирования и эксплуатации. Во-вторых, текущее равномерно и непрерывно физическое время не соответствует, как правило, внутренним ритмам жизненного цикла экономических субъектов. Классический пример несоответствия физического и экономического времени связан с учетом выходных и праздничных дней, в течение которых банки не проводят свои операции. [c.149]
Данное разбиение предполагает, что внутри самих интервалов ft + ( -1)8, t +ffi) все параметры x (t), характеризующие состояние банка и условия его функционирования, остаются постоянными и изменяются лишь на границах временных промежутков. Его идея на принципиальном уровне представлена на рис. 4.1.1. [c.149]
Помимо случая перехода от непрерывного времени к дискретному для моделей динамики банковских ресурсов достаточно естественной представляется ситуация замены одного типа дискретного времени на другой. Так, например, за счет увеличения расстояния между отсчетами можно от ежедневного времени перейти к еженедельному , ежемесячному и т, д. [c.150]

Вернуться к основной статье