Общая характеристика рыночного риска

из "Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2004 году "

В 2004 году количество кредитных организаций, рассчитывающих величину рыночного риска, уменьшилось с 824 до 790. Их удельный вес в активах банковского сектора за 2004 год также несколько сократился с 93,1 до 90,2%. [c.37]
За рассматриваемый период величина рыночного риска банковского сектора возросла на 15% — до 262,3 млрд. рублей на 1.01.05. Его соотношение с капиталом банков, рассчитывающих рыночный риск, также возросло — с 30,7 до 31,7%. Однако удельный вес рыночного риска в совокупной величине рисков банковского сектора оставался незначительным и на 1.01.05 составил 5% (см. рисунок 2.3). [c.37]
В структуре рыночного риска в 2004 году наблюдались принципиальные изменения. Если в январе— ноябре 2004 года наибольший удельный вес имел фондовый риск, то в декабре ситуация изменилась на 1.01.05 впервые в совокупной величине рыночных рисков превалировал процентный риск (его доля за 2004 год выросла с 32,3 до 41,8%). Удельные веса фондового и валютного рисков снизились соответственно с 40,3 до 39,8% и с 27,4 до 18,3%. [c.37]
По состоянию на 1.01.05 валютный риск при расчете достаточности капитала учитывали 716 банков, на которые приходилось 85% активов банковского сектора (на 1.01.04 — 775 банков с долей в банковских активах 87%). Для сравнения фондовый риск по состоянию на 1.01.05 включали в расчет 118 банков (доля в активах банковского сектора— 27%), процентный риск — 214 банков (доля в активах — 32%). Количество банков, деятельность которых является значимой на всех сегментах финансового рынка и которые, следовательно, обязаны включать в расчет все три вида рыночного риска, относительно невелико, — 72 кредитные организации (на 1.01.04 — 70). Их удельный вес в активах банковского сектора на 1.01.05 составил 22% (на 1.01.04 — 20%). [c.37]
В 2004 году продолжала развиваться деятельность кредитных организаций на срочных рынках объемы требований и обязательств по поставке денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг по срочным сделкам выросли за 2004 год в 1,8 раза — до 800,4 и 784,9 млрд. рублей соответственно. Отношение объема требований по указанным статьям за 2004 год к капиталу банков увеличилось с 55,0 до 84,6%, обязательств — с 52,6 до 82,9%. [c.38]

Вернуться к основной статье