Оценка уязвимости банковского сектора к фондовому риску

из "Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2004 году "

В целях определения финансовой устойчивости российского банковского сектора к фондовому риску методами стресс-тестирования оценены возможные негативные последствия падения индекса РТС. В качестве исходного события стрессовой ситуации взято снижение индекса РТС на 30%39. [c.39]
Для определения воздействия фондового риска на капитализацию российского банковского сектора проанализированы данные отчетности кредитных организаций, имеющих в торговых портфелях вложения в котируемые акции. Как и при анализе процентного риска, кредитные организации разбивались на две группы в первую входили банки, обязанные рассчитывать величину фондового риска и, следовательно, включающие показатель фондового риска в расчет норматива достаточности капитала во вторую — кредитные организации, не рассчитывающие величину фондового риска. [c.39]
Количество кредитных организаций первой из указанных групп за 2004 год возросло и на 1.01.05 составило 111 против 94 на 1.01.04. По состоянию на 1.01.05 на эти банки приходилось 68,7% торговых вложений банковского сектора в котируемые акции. Доля данной группы кредитных организаций в активах банковского сектора составила 24,9% на 1.01.05, в капитале — 24,7% (на 1.01.04 — 22,9 и 22,4% соответственно). [c.39]

Вернуться к основной статье