Календарная составляющая динамики

из "Введение в анализ российской макроэкономической динамики переходного периода "

Как правило, чем меньше шаг по времени, тем сильнее выражены календарные эффекты. Причина этого состоит в том, что по мере укрупнения шага по времени различия в числе и календарных, и рабочих дней в относительном выражении уменьшаются. Так, число рабочих дней в календарном месяце (т. е. число дней в месяце за вычетом числа суббот, воскресений и праздников) может изменяться от 18 до 23, т. е. максимальное число рабочих дней превышает минимальное на 28%, тогда как число рабочих дней в разные годы может изменяться от 250 до 255, при этом максимальное число рабочих дней превышает минимальное всего на 2%. Поэтому масштаб календарной составляющей годовых рядов в относительном выражении на порядок меньше, чем для рядов помесячной динамики. [c.14]
Иллюстрацию зависимости масштаба календарных эффектов от величины шага по времени дает рис. 2.3. На рис. 2.3,а приведен график помесячной динамики добычи нефти, который демонстрирует наличие выраженной календарной составляющей. Нефть добывают непрерывно в течение всего года, днем и ночью, зимой и летом. Среднесуточные объемы добычи нефти слабо подвержены воздействию сезонных и случайных факторов, их динамика обладает высокой инерционностью, что обусловлено особенностями технологии. Поэтому объем добычи нефти за месяц в первом приближении пропорционален продолжительности месяца. Это хорошо видно на рис. 2.3, а, где в феврале каждого года наблюдается резкое снижение объемов добычи (причем в високосные годы это снижение бывает менее резким), а объемы добычи нефти в месяцы, содержащие 31 день, примерно на 3% превышают объемы добычи соседних месяцев, содержащих 30 дней. Если на основе этого временного ряда получить ряд в квартальном выражении, то масштаб календарных эффектов в относительном выражении резко снизится, что наглядно иллюстрирует рис. 2.3,6. [c.14]
Заметим, что использованный в данном примере временной ряд добычи нефти не вполне типичен, поскольку изменения его уровней от месяца к месяцу определяются в основном календарной составляющей, тогда как остальные составляющие динамики либо крайне слабо выражены (сезонная и нерегулярная), либо изменяются очень плавно (компонента тренда и конъюнктуры). Чаще бывает, что календарная составляющая не доминирует, а лишь привносит характерные высокочастотные флуктуации в динамику показателя, накладываясь на прочие составляющие. [c.15]
Таким образом, динамика экономических временных рядов зачастую заметно различается в зависимости от их частоты и от того, являются ли они моментными или интервальными рядами. Это хорошо видно при сопоставлении графиков интервальных временных рядов на рис. 2.1 с графиками моментных рядов на рис. 2.2. Различия динамики моментных и интервальных временных рядов проявляются, главным образом, у рядов с шагом по времени менее года (рис. 2.1,а,б,в ирис. 2.2,а,б,в), тогда как интервальные и моментные ряды годовой динамики демонстрируют меньше различий (рис. 2.1,г ирис. 2.2,г). [c.15]
Наличие календарной составляющей приводит к тому, что уровни экономических временных рядов могут быть не вполне сопоставимыми между собой, а это может приводить к неадекватной содержательной интерпретации экономической динамики, снижению точности прогнозов, неверной идентификации связей и т. п. Для устранения этого источника несопоставимости календарную составляющую динамики необходимо идентифицировать и устранить (элиминировать). [c.16]
Динамическую структуру типичного экономического временного ряда рассмотрим на примере ряда ежемесячного производства электроэнергии в России, график которого приведен на рис. 2.1,в. На рис. 2.4 показана одна из возможных оценок его календарной составляющей динамики и исходный ряд с элиминированной календарной составляющей. Произведение двух рядов, приведенных на рис. 2.4, дает исходный ряд производства электроэнергии, график которого приведен на рис. 2.1, в. [c.16]
Для некоторых экономических процессов рабочими днями являются все дни недели. Такие процессы называют непрерывными или семидневными. К их числу, среди прочих, относятся процесс добычи нефти (рис. 2.3) и процесс производства электроэнергии, оценка календарной составляющей которого показана на рис. 2.4,а. Для других экономических процессов рабочими днями являются дни недели с понедельника по пятницу за вычетом праздников. Такие процессы называют пятидневными. Реже встречаются процессы с другим числом рабочих дней, скажем, шестидневные. При таком подходе идентификация календарной составляющей динамики сводится к определению принадлежности данного процесса к одному из типов процессов (пятидневные процессы, непрерывные и т. п.), что обычно осуществляется экспертным путем. [c.17]

Вернуться к основной статье