Пары экономических индексов

из "Введение в анализ российской макроэкономической динамики переходного периода "

Поэтому, если известны индекс стоимостей и индекс цен, являющийся индексом Ласпейреса, то индекс количеств, получаемый делением индекса стоимостей на индекс цен, есть индекс количеств Пааше. Аналогично, если известны индекс стоимостей и индекс количеств, являющийся индексом Ласпейреса, то индекс цен, получаемый делением индекса стоимостей на индекс количеств, есть индекс цен Пааше. [c.123]
Приведем еще один пример. Индекс реального ВВП положено строить, используя индексы стоимостей его составляющих и дефляторы (специальные индексы цен для перевода из номинального выражения в реальное). На самом деле в России при построении индекса реального ВВП в качестве исходных данных используют индивидуальные индексы количеств, при этом операция дефлятирования не производится. Поскольку принято строить и дефлятор, то его получают делением индекса ВВП в текущих ценах (индекса стоимостей) на индекс реального ВВП. Так полученный дефлятор иногда называют имплицитным дефлятором, подчеркивая то обстоятельство, что он получен не явным образом по совокупности индивидуальных индексов цен, а косвенно, делением индекса стоимостей на индекс количеств. Он является индексом средних цен Пааше. Если бы его строили явным образом как индекс Ласпейреса, то он скорее всего показывал бы заметно более высокие темпы роста цен. [c.124]
Иллюстрацию масштаба возможной несогласованности пары индексов цен и количеств в условиях российской переходной экономики дает рис. 6.3. На нем показана динамика официального индекса российского промышленного производства в номинальном выражении (индекс стоимостей) и произведение официального индекса промышленного производства (индекс количеств) на индекс среднегодовых цен производителей промышленной продукции (индекс цен). Последний был получен на основе официального индекса цен производителей промышленной продукции по состоянию на концы календарных лет осреднением, основанным на предположении об экспоненциальном росте показателя в пределах календарного года (5.17). [c.125]
Важно отметить, что это расхождение обусловлено не влиянием лишь событий, локализованных во времени (типа либерализации цен в начале 1992 г. или обострения кризиса в августе 1998 г.), а накопилось за все рассматриваемые годы. Масштаб расхождения свидетельствует о том, что возможная неадекватность использованного метода осреднения (5.17) не повлияла на результат на качественном уровне. [c.126]
Таким образом, при переходе на более высокий иерархический уровень в системе экономических индексов свойства операций над индексами далеко не всегда сохраняются в отличие от перехода от описания движения совокупности материальных точек к описанию движения их центра масс. Поэтому со сводными экономическими индексами не всегда можно оперировать так же, как с индивидуальными. Это необходимо учитывать при анализе данных экономической динамики. [c.127]

Вернуться к основной статье