Тест обратимости ситуаций

из "Введение в анализ российской макроэкономической динамики переходного периода "

Выше обсуждались некоторые соображения, позволяющие предпочесть одни индексные формулы другим. Еще одним соображением является требование выполнения теста обратимости ситуаций, в соответствии с которым индекс, рассчитанный в прямом направлении должен представлять собой обратную величину по отношению к индексу, исчисленному в обратном направлении [51]. При проведении межвременных сопоставлений этот тест называют тестом обратимости во времени. В соответствии с ним для любой пары сопоставляемых периодов t и t2 должно выполняться I(t, t2)-I(t2,ti) — 1. Этот тест всегда выполняется для индивидуальных индексов, но многие формулы сводных индексов ему не удовлетворяют. Из рассмотренных выше, тесту обратимости во времени не удовлетворяют индексы Ласпейреса и Пааше, а индексы Фишера, Эджворта-Маршалла и все индексы, основанные на геометрических средних, этому тесту удовлетворяют. [c.140]
Если при построении временного ряда сцепленного индекса используется формула, не удовлетворяющая тесту обратимости во времени, то такой ряд может расходиться, т. е. он может неограниченно возрастать с течением времени даже в отсутствие неограниченного роста индивидуальных индексов цен (количеств). Соответственно получаемый результат может иметь мало общего с реальным изменением цен (количеств). [c.140]
Фишер в [51] приводит аналогичный пример для территориальных сопоставлений, сравнивая цены в двух городах. Получается, что цены в любом из двух сопоставляемых городов значительно выше, чем в другом. [c.141]
Возникновение значительных смещений в сторону завышения оценок произошедшего роста цен является типичной проблемой при построении временных рядов сцепленных индексов с использованием индексных формул, не удовлетворяющих тесту обратимости во времени. [c.143]
Другие соображения, позволяющие предпочесть одни индексные формулы другим, обсуждаются в [71]. [c.143]

Вернуться к основной статье