Изгиб

из "Рынок ценных бумаг производных финансовых инструментов "

Номинал облигации 1 млн. руб., С = 20%, до погашения 3 года, доходность до погашения равна 20%. Определить процентное изменение цены облигации при росте и падении доходности до погашения на 5%. [c.124]
Действительное изменение цены облигации составляет 11, 42%. [c.124]
Таким образом, использование модифицированной дюрации и изгиба позволяют довольно точно определить процентное изменение цены облигации при существенном изменении доходности до погашения. [c.124]
Изгиб характеризуется следующими особенностями. [c.124]

Вернуться к основной статье