Рекомендуемая литература

из "Рынок ценных бумаг производных финансовых инструментов "

Аналитики могут включать в модель любое число факторов, которые они считают необходимым. [c.299]
Модель САРМ устанавливает зависимость между риском актива (портфеля) и его ожидаемой доходностью. Линия рынка капитала ( ML) показывает зависимость между риском широко диверсифицированного портфеля, измеряемым дисперсией, и его ожидаемой доходностью. Линия рынка актива (SML) говорит о зависимости между риском актива (портфеля), измеряемым величиной бета, и его ожидаемой доходностью. [c.299]
Весь риск актива (портфеля) можно разделить на рыночный и нерыночный. Рыночный риск измеряется величиной бета. Она показывает зависимость между доходностью актива (портфеля) и доходностью рынка. [c.299]
Альфа — это показатель, который говорит о величине неверной оценки доходности актива рынком по сравнению с равновесным уровнем его доходности. Положительное значение альфы свидетельствует о его недооценке, отрицательное — переоценке. [c.299]
В модели Шарпа представлена зависимость между ожидаемой доходностью актива и ожидаемой доходностью рынка. [c.299]
Коэффициент детерминации позволяет определить долю риска, определяемого рыночными факторами. [c.299]
Многофакторные модели устанавливают зависимость между ожидаемой доходностью актива и несколькими переменными, которые оказывают на нее влияние. [c.299]

Вернуться к основной статье