ТЕТА

из "Фьючерсные, форвардные и опционные рынки "

Тега — это коэффициент, который показывает, с какой скоростью падает цена опциона по мере приближения срока истечения контракта при сохранении прочих условий рынка измененными. [c.217]
Практически для всех опционов значения теты и гаммы будут иметь противоположные знаки. Взаимосвязь между этими показателями также проявляется в величине их значения, а именно, высокой положительной тете будет соответствовать большая отрицательная гамма, и наоборот. [c.217]
Большая тега говорит о том, что существует высокий риск обесценения опциона по мере приближения срока истечения контракта. [c.217]
Как следует из рисунка 79, наибольшее значение теты (по абсолютной величине) имеет опцион без выигрыша и ее значение сильно уменьшается по мере приближения срока истечения контракта. [c.217]

Вернуться к основной статье