Кривая волатильности

из "Опционы полный курс для профессионалов "

Волатильности разных периодов, как правило, не совпадают, так же, как обычно не совпадают форвардные ставки. Если соединить уровни волатильности разных периодов линией, получится кривая волатильности. [c.155]
Из таблицы 12.1 видны волатильности, соответствующие разным страйкам (ценам исполнения) 1 августа 2002 г. при цене на фьючерс S P 884.00. Заметьте, за цену atm принимается сегодняшняя цена опционов. [c.155]
По данным таблицы можно построить следующую кривую волатильности. [c.155]

Вернуться к основной статье