Новые свойства формулы опционного арбитража

из "Опционы полный курс для профессионалов "

Проверим эту формулу, используя в качестве примера стоимость опционов 1.0000 EUR/USD кол и пут на дату истечения. [c.181]
Тогда стоимость опциона 1.0000 кол будет равна его внутренней стоимости в 2,5 цента, а опцион 1.0000 пут не будет исполнен. Таким образом, 2,5 цента (стоимость опциона кол) минус ноль (стоимость опциона пут) должно равняться F минус К (1.0250 - 1.0000), что соответствует действительности. [c.182]
Тогда стоимость опциона кол равна нулю, в то время как стоимость опциона пут равна его внутренней стоимости в 1,5 цента. Таким образом, кол (ноль) минус пут (1,5 цента) должно равняться 0.9850 минус 1.0000. Еще раз подтверждается правильность формулы арбитража. [c.182]

Вернуться к основной статье