Базовые принципы хеджирования

из "Опционы полный курс для профессионалов "

Процесс корректирования размера хеджа называется динамическим хеджированием. Его цель — уравнять шансы получения прибыли (убытка) в обоих направлениях. [c.193]
Разберем эту тему на следующих примерах. [c.193]
Вы можете продать 0,6 млн. USD (1 млн. USD x 0,6). [c.194]
Чтобы захеджировать опцион кол с дельтой 20, вам надо иметь короткую позицию на 0,2 млн. USD. Поскольку у вас короткая позиция на 0,6 млн. USD, вы можете откупить 40% (60% - 20%) или 0,4 млн. USD. [c.194]
Вы можете продать еще 55% (0,55 млн. USD). [c.194]

Вернуться к основной статье