Кредитные риски при торговле опционами

из "Опционы полный курс для профессионалов "

Концепции измерения рисков переоценки и поставки для коротких и длинных опционов отличаются. [c.291]
Пока вы не знаете точно, будете ли вы исполнять опцион через 6 месяцев. В течение этого периода ваш контрагент может обанкротиться. Это лишит вас возможности заработать деньги на опционе. Если ваш контрагент окажется банкротом, ваш риск будет равен рыночной стоимости опциона (его премии) в момент объявления банкротства. Те. риск переоценки по опционным сделкам аналогичен риску переоценки по форвардным сделкам. Когда мы говорим о форвардном риске при покупке опциона, мы смотрим, какую премию надо будет заплатить в момент дефолта контрагента, чтобы купить данный опцион на рынке. [c.292]

Вернуться к основной статье