Методология тестирования

из "Энциклопедия торговых стратегий "

Метод перебирает целевые даты, перемещаясь вдоль временного ряда. Если при усреднении сезонных эффектов использовать только соответствующие календарные даты прошлых лет, то для точек, приходящихся на начало выборки, таких данных очень мало или вообще нет. Поскольку для получения приемлемого сезонного среднего требуется не менее 6 лет, то для большей части периода выборки (всего 10 лет) расчет будет невозможен. Следовательно, данных для оптимизации важных параметров или анализа эффективности работы модели в пределах выборки явно недостаточно. Хорошо известный статистический метод складного ножа помогает решить проблему с недостатком данных. [c.184]
Для оценки влияния сезонных факторов вне пределов выборки были использованы все прошедшие годы. Например, для получения данных, соответствующих 14 января 1999 г., был использован метод всех прошедших лет в анализ были включены данные с 1998 г. по 1985 г. Таким образом, ни один из расчетов вне пределов выборки не основывается на данных из будущего или настоящего времени. [c.184]
Все тесты, следующие ниже, проведены с использованием сезонных входов на основе разнообразного портфеля рынков. Использованы стандартные выходы, как и в других исследованиях моделей в этой книге. Позиции закрываются при срабатывании стандартного выхода или при получении сигнала на вход в противоположном направлении. Использована стандартная платформа тестирования. Ниже приведен код для тестирования сезонной торговли. [c.184]
Определив локальные переменные и векторы, первый блок программы копирует различные параметры в соответствующие переменные для более удобного и понятного обращения к ним. Параметры описаны в ссылках, размещенных в коде. [c.188]

Вернуться к основной статье