Методология тестирования лунных моделей

из "Энциклопедия торговых стратегий "

Все тесты проводились с использованием входов по сигналам лунной модели для торговли портфелем различных финансовых инструментов. Можно ли получить прибыль, используя лунную модель Как результативность подобных моделей будет изменяться со временем Как изменились их результаты за последние годы Для того чтобы ответить на эти вопросы, и было проведено тестирование. [c.209]
Применены стандартные выходы, правила входов будут рассмотрены при обсуждении отдельных тестов. Позиции закрываются при подаче сигнала на вход в противоположном направлении либо при срабатывании стандартного выхода. В приведенном ниже коде описана модель входа на основе лунных циклов. [c.209]
В пределах выборки количество рынков, прибыльных при использовании входа по открытию, лимитному и стоп-приказу, составило 15, 8 и 7 соответственно. Вне пределов выборки больше всего рынков (17) принесли прибыль при использовании входа по лимитному приказу, 16 — при входе по цене открытия и 14 — при использовании стоп-приказа. Вне пределов выборки было больше прибыльных комбинаций рынков и видов входов, т.е. можно предположить, что в последнее время большее количество рынков испытывает воздействие лунных циклов. В пределах выборки только рынки немецкой марки и сырой нефти были прибыльными при использовании всех трех видов приказов. Вне пределов выборки рынок немецкой марки был высокоприбыльным при использовании всех трех видов приказов на рынке сырой нефти при использовании входа по стоп-приказу отмечены небольшие убытки. Рынок казначейских облигаций был высокоприбылен в обеих выборках данных при входе лимитному приказу. На рынке свиной грудинки в обеих выборках при входах по цене открытия и по лимитному приказу получена прибыль. Учитывая только вход по лимитному приказу, в обеих выборках данных прибыльными были рынки немецкой марки, швейцарского франка, иены, платины, палладия, сахара и хлопка. [c.219]
При входе по цене открытия капитал снижался плавно и непрерывно с некоторым замедлением скорости снижения со временем. При входе по лимитному приказу снижение капитала было постоянным, при входе по стоп-приказу капитал резко падал с начала выборки до августа 1988 г., а затем плавно снижался. [c.220]
Эта модель идентична базовой модели на основе пересечения, но в ней входы производятся после подтверждения сигнала стохастическим осциллятором — Быстрым %К. Если лунный цикл давал сигнал к покупке, то приказ отдавался только в том случае, когда Быстрый %К был менее 25%. Это означает, что перед покупкой рынок должен был находиться в состоянии минимума или близком к нему. Подобным же образом сигнал на продажу принимался к исполнению только в тех случаях, когда Быстрый %К был выше 75%, т.е. рынок был близок к максимуму. Входы осуществлялись по цене открытия, по лимитному приказу и по стоп-приказу (тесты с 7 по 9 соответственно). [c.220]
В пределах выборки результаты были несколько лучше, чем для базовой модели, основанной на пересечении при использовании входа по стоп-приказу модель с подтверждением принесла среднюю прибыль в сделке 234. Вне пределов выборки, впрочем, средний убыток в сделке был больше, чем для двух предыдущих моделей при любом виде входов. Вход по стоп-приказу был наилучшим и давал наименьшие убытки. Эта система также не была выгодна при работе с целым портфелем графики изменения капитала для всех трех видов входов показывали только убытки. [c.220]
Эта модель подобна предыдущей модели с подтверждением. Их разница состоит в том, что в моменты возможного разворота рынка проводятся дополнительные сделки. Если пересечение скользящих средних генерировало сигнал на покупку, но показатель Быстрого %К был более 75% (т.е. рынок был близок к максимуму), отдавался приказ на продажу, а не на покупку. Подобным же образом, если пересечение давало сигнал к продаже, но рынок был близок к минимуму, генерировался приказ к покупке. Эти сигналы подавались в дополнение к стандартным сигналам, подаваемым основанной на пересечении базовой моделью. Входы осуществлялись по цене открытия (тест 10), по лимитному приказу (тест И) и по стоп-приказу (тест 12). [c.221]
Модель несла тяжелые убытки при всех сочетаниях выборок данных и входов. Как и в случае с сезонными моделями, инверсии не улучшили эффективность, и график изменения капитала являет собой удручающее зрелище. [c.221]

Вернуться к основной статье