Модели на основе точки разворота

из "Энциклопедия торговых стратегий "

Для работы таких моделей требуются два дополнительных набора фактов, идентичных фактам для обращенного во времени Медленного %К во. всем, кроме целевого параметра. Цель первого набора равна 1, что обозначает нижнюю точку разворота (минимум), когда завтрашняя цена открытия ниже цен трех предыдущих и десяти последующих дней. Если это условие не выполняется, то значение цели приравнивается к 0. Целью второго набора является 1, т.е. максимум, являющийся точкой разворота в случае, если завтрашняя цена открытия выше цен трех предыдущих и десяти последующих дней. Если это условие не выполняется, то значение цели приравнивается к 0. Если считать, что на рынке присутствуют устойчивые модели, то нейронная сеть должна иметь способность усваивать их и предсказывать положение завтрашней цены открытия. [c.265]
В отличие от набора фактов для обращенного во времени Медленного %К в этих наборах факты генерируются только в тех случаях, когда завтрашняя цена открытия имеет вероятность стать точкой разворота. Например, если завтрашняя цена открытия выше сегодняшней цены открытия, то, согласно предыдущим правилам, завтрашнее открытие уже не может считаться точкой разворота, что бы ни случилось в дальнейшем. Зачем заставлять сеть делать прогнозы, когда нет никакой неопределенности Прогнозирование производится только в случаях, когда завтрашняя цена открытия может составить точку разворота, и факты генерируются только для таких случаев. [c.265]
Обработка вводов, использование статистики и другие аспекты методологии тестирования для моделей, основанных на точке разворота, идентичны используемым для модели на обращенном во времени Медленном %К. Обе модели в принципе идентичны, различаются только цели предсказания и, следовательно, цели для обучения нейронных сетей. Кроме того, ввиду отличия прогнозов различаются правила получения сигналов входа на их основе. [c.265]

Вернуться к основной статье