Результаты тестов

из "Энциклопедия торговых стратегий "

Эффективность большинства из этих моделей, по меньшей мере, впечатляет. Лучшие модели имеют статистическую значимость выше 0,00007, что означает, что эти решения имеют очень высокую вероятность прибыльной торговли в будущем. Многие решения заработали более 50% годовых. В некоторых случаях прибыли достигли значительно более высоких уровней. Хотя лимитный приказ дал много наилучших решений, остальные приказы также показали много хороших, если не великолепных результатов. Как и в предыдущих исследованиях, ГА превосходно обнаруживает многие пригодные для торговли модели. [c.296]
Лучшее решение, показанное в табл. 12-1 (длинные позиции), и лучшее решение из табл. 12-2 (короткие позиции) были протестированы со всеми тремя видами приказов. Тесты с 1 по 3 представляют лучшую модель для длинных позиций с входом по цене открытия, протестированную с входом по цене открытия, лимитному приказу и стоп-приказу соответственно. Тесты с 4 по 6 представляют лучшую модель для коротких позиций со всеми тремя видами приказов. Табл. 12-3 содержит результаты лучших моделей с входом по цене открытия. Результаты приведены для длинных и коротких позиций на данных в пределах выборки и вне ее со всеми видами входных приказов. [c.297]
Тесты 1—3. Тестирование модели входа в длинные позиции с входами по иене открытия, по лимитному приказу и стоп-приказу. [c.298]
По-видимому, правила обнаруживали необычные (но пригодные для торговли) рыночные события подобную модель можно назвать моделью для торговли в нетипичных случаях . Эта модель не так бесполезна, как может показаться на первый взгляд. Ассортимент систем, каждая их которых торгует при различных редких событиях, может давать превосходную прибыль. При работе с системой такого типа рекомендуется торговля как портфелем систем, так и портфелем финансовых инструментов. Однако небольшое количество сделок может поставить под сомнение статистическую значимость полученных результатов. Данная задача, вероятно, может быть решена при использовании более сложного способа обработки больших комбинаций правил. [c.299]
Рисунок 12-1. Рост капитала при торговле портфелем (длинные позиции, вход по цене открытия). [c.302]
Время от времени весьма выгодная сделка являлась причиной внезапного ступенчатого роста капитала. Линия наименьших квадратов, вписанная в график изменения капитала, показывает последовательный рост в обеих выборках, с небольшим перевесом в ранние годы. Рост капитала при торговле портфелем для длинных позиций с входом по лимитному приказу, который помогает контролировать транзакционные издержки, представлен на рис. 12-2. И здесь наблюдается аналогичное ступенчатое изменение капитала. Однако на этом графике не видно замедления роста в последние годы — линия, вписанная методом наименьших квадратов, почти прямая. Эффективность вне выборки была почти идентична эффективности в пределах выборки. [c.302]
Рисунок 12-2. Рост капитала при торговле портфелем (длинные позиции, вход по лимитному приказу). [c.303]
Правила для открытия длинных позиций. Хромосома, представившая лучшее решение для входов в длинные позиции по цене открытия, содержит три гена. Каждый ген был составлен из четырех чисел и связан с определенным правилом. [c.303]
Рисунок 12-3. Рост капитала при торговле портфелем (короткие позиции, вход по цене открытия). [c.304]
Если условия для всех трех правил, определяемые генами 1, 2 и 3, выполняются на данный день, то модель генерирует сигнал к покупке. [c.304]

Вернуться к основной статье