ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННУЮ ТЕОРИЮ ФИНАНСОВЫХ СПЕКУЛЯЦИЙ

из "Оптимальные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX и рынке ценных бумаг "

Настоящий раздел занимает центральное место в книге. Это связано, прежде всего, с тем, что впервые инвестиционная и спекулятивная деятельность на финансовом рынке рассматриваются в рамках методологии кибернетики и, в частности, в рамках теории оптимального управления динамическими системами. Такой подход позволяет сделать качественный скачок в решаемых задачах и перейти от оптимизации портфеля финансовых инструментов (это делается в рамках классической теории оптимального портфеля Г.Марковица) к задачам оптимального управления им. [c.139]
Под управлением портфелем понимается динамическая процедура принятия инвестиционных решений в функции времени. В разделе показано, как можно строить математические модели финансовых инструментов и формулировать задачу извлечения потенциально возможной для финансового рынка прибыли, чтобы для её решения можно было бы привлекать самые мощные математические методы, развитые в теории оптимального управления. [c.139]
Автор убеждён в том, что в основе любой прикладной теории , в частности по оптимальному управлению спекулятивным портфелем, на первом месте всегда должен стоять здравый экономический смысл, который потом уже может быть облечён в ту или иную математическую форму. Именно от здравого смысла ведётся изложение всей теории , что позволяет надеяться, что её сущность будет доступна и понятна любому заинтересованному читателю. [c.139]

Вернуться к основной статье