Оптимальное управление динамической системой с использованием прогнозирования

из "Оптимальные стратегии извлечения прибыли на рынке FOREX и рынке ценных бумаг "

Задача оптимального управления динамической системой с обратной связью и прогнозированием (упреждением), может быть сформулирована в следующем виде [6,14]. [c.159]
Выражение (7.2.21) - это функционал, конкретное содержание и вид которого определяется целями управления. [c.159]
При синтезе закона управления динамической системой с использованием предсказания её состояния на время v Т достигается более высокая эффективность управления (с точки зрения глубины экстремума целевого функционала), чем просто оптимальное управление с обратной связью. [c.159]
Остановимся теперь кратко на вопросе, какой должна быть глубина предсказания, и для конкретности будем иметь в виду финансовый рынок. [c.159]
Ответ на этот вопрос подсказывает как здравый смысл, так и математическая статистика. Глубину предсказания V Т, очевидно, необходимо выбирать таким образом, чтобы прогноз финансового рынка был статистически достоверным. В указанной ситуации найденный закон управления можно будет считать оптимальным, по крайней мере, для отрезка времени V Т. [c.160]
В разделе 7.4 мы более подробно остановимся на решении задачи синтеза оптимального управления применительно к портфелю финансовых инструментов. [c.160]
Ниже на рис. 7,3 показана блок-схема задачи оптимального управления портфелем финансовых инструментов с использованием прогнозирования. [c.160]

Вернуться к основной статье